Сравнение GSG с CF
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GSG returned 8.16%/yr vs 20.49%/yr for CF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 37.16%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 8.16% против 20.49% соответственно.
GSG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- 32.84%
- С начала года
- 37.16%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 8.16%
- Всё время*
- -2.20%
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам GSG и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 37.16% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between GSG and CF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.36 |
The correlation between GSG and CF shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. CF — Ранг доходности на риск
GSG
CF
Сравнение GSG c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.43 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 3.08 | +3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и CF
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -76.73% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -25.45% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -29.16% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -48.36% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -60.74% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.59% | -9.83% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -24.90% | -38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 11.81% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CF
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.03%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 8.25% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | 35.39% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 41.72% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 38.04% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 40.08% | -18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CF
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and CF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (8.25%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs CF's -76.73%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор