PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRO с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRO с SOYB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AGRO (Adecoagro S.A.) is a stock, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, AGRO returned 0.09%/yr vs 1.77%/yr for SOYB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGRO и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adecoagro S.A. (AGRO) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRO показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции AGRO уступали акциям SOYB по среднегодовой доходности: 0.09% против 1.77% соответственно.

AGRO

1 день
2.40%
1 месяц
-26.85%
С начала года
19.20%
6 месяцев
18.90%
1 год
4.23%
3 года*
1.89%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
0.09%

SOYB

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.15%
С начала года
11.02%
6 месяцев
9.62%
1 год
9.62%
3 года*
-3.56%
5 лет*
1.76%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRO и SOYB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRO
Adecoagro S.A.		19.20%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		11.02%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%

Correlation

The correlation between AGRO and SOYB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adecoagro S.A.

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с ADMAGRO с DEAGRO с SPY
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

AGRO vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRO c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adecoagro S.A. (AGRO) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGROSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.75

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.13

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.10

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

2.82

-2.51

AGRO vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRO и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGRO и SOYB

Максимальная просадка AGRO за все время составила -73.70%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRO и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGROSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.70%

-53.76%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.72%

-8.78%

-30.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-31.01%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-31.01%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.07%

-37.49%

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.27%

-17.20%

-21.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.47%

-25.72%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

3.43%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRO и SOYB

Adecoagro S.A. (AGRO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGROSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

3.08%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.72%

8.91%

+31.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.94%

12.88%

+35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.18%

17.54%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.94%

16.92%

+23.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRO и SOYB

Дивидендная доходность AGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AGRO
Adecoagro S.A.		3.16%4.41%3.63%2.95%3.83%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGRO and SOYB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (15.42%) compared to SOYB (3.08%). In terms of maximum drawdown, AGRO dropped -73.70% vs SOYB's -53.76%.

SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRO и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор