Сравнение DBC с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
DBC и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 10.02% против 2.49% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и TIP
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%.
Доходность на риск
DBC vs. TIP — Ранг доходности на риск
DBC
TIP
Сравнение DBC c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.93 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.03 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 2.99 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.57 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DBC и TIP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и TIP
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и TIP
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -14.57% | -61.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -2.74% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -14.51% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -14.51% | -27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -1.36% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -3.46% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 0.94% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и TIP
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 1.41% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 2.35% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 4.15% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 6.22% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 5.75% | +11.97% |