Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
DBC — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. DBC запущен 3 февр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.85%.
Информация о ETF
| ISIN | US73935S1050 |
|---|---|
| CUSIP | 73935S105 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 3 февр. 2006 г. |
| Категория | Commodities |
| Отслеживаемый индекс | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return |
| Домашняя страница | www.invesco.com |
| Класс актива | Товарные активы |
Комиссия
Комиссия Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: DBC с PDBC, DBC с DJP, DBC с VAW, DBC с BCD, DBC с GSG, DBC с TIP, DBC с XLE, DBC с USCI, DBC с IAU, DBC с DBA
Доходность
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал доход в -3.45% с начала года и -5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составила -0.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.45% | 19.67% |
| 1 месяц | -3.05% | 8.42% |
| 6 месяцев | 4.85% | 7.29% |
| 1 год | -5.59% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.03% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.39% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -6.41% | 2.95% | 8.72% | -0.36% | 1.50% | -1.80% | -2.45% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.38 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2018 | $0.19 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.36% | 3 июл. 2008 г. | 2974 | 27 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -14.37% | 12 мая 2006 г. | 91 | 20 сент. 2006 г. | 183 | 14 июн. 2007 г. | 274 |
| -10.01% | 14 мар. 2008 г. | 5 | 20 мар. 2008 г. | 18 | 16 апр. 2008 г. | 23 |
| -8.94% | 6 февр. 2006 г. | 8 | 15 февр. 2006 г. | 35 | 6 апр. 2006 г. | 43 |
| -6.68% | 22 мая 2008 г. | 9 | 4 июн. 2008 г. | 3 | 9 июн. 2008 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Портфели с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.54% | 5.13% | 2.33% | 8.31% | -24.28% | 0.19% | 0.21 | ||||
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 7.61% | 5.26% | 2.42% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | 0.37 |