Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) показал доход в 29.47% с начала года и 33.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBC составила 10.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении DBC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.9%.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund: годовая альфа составляет 0.01%, бета — 0.39, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 07.02.2006.

• Этот ETF участвовал в 64.37% снижения S&P 500 Index, но только в 42.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DBC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DBC имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 25.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.