- ISIN
- US73935S1050
- CUSIP
- 73935S105
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 февр. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) прибавил 28.8% с начала года. Текущая цена акции DBC — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,740.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) показал доход в 28.76% с начала года и 33.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBC составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 23.09%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- 33.57%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность DBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DBC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.26% | 2.74% | 15.34% | 7.43% | -5.21% | -9.57% | 7.99% | 28.76% | |||||
| 2025 | 2.76% | 0.14% | 2.27% | -8.58% | 1.51% | 4.45% | 2.93% | -1.07% | 1.44% | 1.55% | 0.79% | 0.23% | 8.10% |
| 2024 | 1.32% | -1.52% | 4.46% | 1.61% | -0.30% | -0.17% | -2.80% | -2.08% | 0.72% | 1.44% | -1.99% | 1.72% | 2.18% |
| 2023 | 0.89% | -4.46% | -0.08% | -0.76% | -6.41% | 2.95% | 8.72% | -0.36% | 1.50% | -1.80% | -2.45% | -3.29% | -6.19% |
| 2022 | 7.89% | 6.47% | 9.17% | 5.64% | 4.61% | -7.50% | -1.99% | -1.49% | -7.04% | 5.06% | 1.47% | -2.71% | 19.34% |
| 2021 | 3.33% | 10.14% | -0.72% | 7.83% | 3.85% | 3.49% | 1.30% | -1.64% | 5.21% | 5.80% | -8.76% | 6.67% | 41.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund has an annualized alpha of -0.29%, beta of 0.38, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.
- This ETF participated in 66.99% of S&P 500 Index downside but only 42.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 42.95%
- Участие в снижении
- 66.99%
Комиссия
Комиссия DBC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBC имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.35 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 10.19 | -3.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $1.12 | $1.09 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 25.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.36%апр. 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 18dиюль 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-14.37%сент. 2006 г. | 4mo 11d | 8mo 27d | 1y 1moмай 2006 г. - июнь 2007 г. | — |
-10.01%март 2008 г. | 6d | 27d | 1mo 3dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-9.12%февр. 2006 г. | 9d | 1mo 24d | 2mo 3dфевр. 2006 г. - апр. 2006 г. | — |
-6.68%июнь 2008 г. | 13d | 5d | 18dмай 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| DBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -56.78% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -33.92% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -0.49% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.12% | -10.70% | -35.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.09% | +2.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBC
Добавьте Invesco DB Commodity Index Tracking Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBC