PortfoliosLab logo

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 окт. 2022 г.

DBC — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. DBC запущен 3 февр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Информация о ETF

ISINUS73935S1050
CUSIP73935S105
ЭмитентInvesco
Дата выпуска3 февр. 2006 г.
КатегорияCommodities
Комиссия0.85%
Отслеживаемый индексDBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаТоварные активы

Торговые данные

Цена закрытия$24.78
Годовой диапазон$19.31 - $30.53
EMA (50)$25.78
EMA (200)$24.69
Средний объем торгов$3.51M

DBCГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

DBCДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,755 при доходности около -2.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-10.55%
-21.76%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

DBCДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.98%-10.05%
6 месяцев-8.25%-20.85%
С начала года15.06%-24.77%
1 год19.25%-17.75%
5 лет9.85%7.32%
10 лет-1.53%9.53%

DBCДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20227.89%6.47%9.17%5.64%4.61%-7.50%-1.99%-1.49%-7.04%
20213.33%10.14%-0.72%7.83%3.85%3.49%1.30%-1.64%5.21%5.80%-8.76%6.67%
2020-8.59%-6.65%-17.34%-3.11%8.07%4.50%5.12%4.64%-3.55%-3.14%10.20%5.45%
20197.11%2.84%-0.38%1.20%-5.97%3.97%-1.14%-4.63%1.42%1.93%-0.13%5.87%
20182.95%-2.92%2.29%3.42%2.68%-1.94%-2.43%0.75%3.39%-5.62%-9.85%-3.97%
2017-0.57%-0.19%-3.24%-2.70%-1.42%-0.96%4.08%0.40%1.99%3.96%0.94%2.78%
2016-4.34%-0.23%4.24%9.71%0.89%4.35%-6.97%0.77%4.31%-0.33%1.67%4.14%
2015-5.69%4.42%-6.05%7.15%-3.17%1.64%-12.61%-0.25%-3.44%0.33%-6.64%-5.85%
2014-3.04%5.02%-0.04%1.11%-1.44%2.11%-4.74%-1.15%-7.23%-3.88%-8.51%-9.65%
20132.48%-4.71%0.66%-3.81%-1.56%-2.82%3.18%2.82%-3.38%-0.04%-0.93%0.59%
20123.69%5.35%-1.77%-1.35%-11.16%2.02%5.83%5.65%-0.38%-3.91%1.96%-1.14%
20113.56%4.17%2.66%4.56%-5.17%-4.26%4.56%-0.40%-14.62%7.65%-0.29%-2.89%
2010-10.10%4.14%-0.47%3.91%-10.15%-1.78%6.12%-3.01%8.60%4.44%-0.44%9.89%

DBCГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.70
-0.77
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

DBCИстория дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.25$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%1.59%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

DBCГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.86%
-25.25%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

DBCМаксимальные просадки

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 66.13%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.13%11 апр. 2011 г.227627 апр. 2020 г.
-17.57%7 янв. 2010 г.1232 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.210
-8.35%11 нояб. 2010 г.517 нояб. 2010 г.2220 дек. 2010 г.27
-6.38%7 мар. 2011 г.715 мар. 2011 г.1231 мар. 2011 г.19
-2.34%18 янв. 2011 г.625 янв. 2011 г.328 янв. 2011 г.9
-2.07%3 февр. 2011 г.915 февр. 2011 г.523 февр. 2011 г.14
-1.99%4 янв. 2011 г.47 янв. 2011 г.211 янв. 2011 г.6
-1.21%30 дек. 2010 г.130 дек. 2010 г.131 дек. 2010 г.2
-0.89%24 февр. 2011 г.124 февр. 2011 г.125 февр. 2011 г.2
-0.68%9 нояб. 2010 г.19 нояб. 2010 г.110 нояб. 2010 г.2

DBCГрафик волатильности

На текущий момент Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показывает волатильность на уровне 28.84%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptember
28.84%
19.40%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Всепогодный портфель Рэя Далио-24.16%4.54%1.68%8.45%-24.59%-1.410.19%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-21.38%4.44%2.56%12.91%-30.10%-0.980.22%