- ISIN
- US73935S1050
- CUSIP
- 73935S105
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 февр. 2006 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) прибавил 18.3% с начала года. Текущая цена акции DBC — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) показал доход в 18.29% с начала года и 25.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBC составила 7.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DBC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.26% | 2.74% | 15.34% | 7.43% | -5.21% | -10.28% | 18.29% | ||||||
| 2025 | 2.76% | 0.14% | 2.27% | -8.58% | 1.51% | 4.45% | 2.93% | -1.07% | 1.44% | 1.55% | 0.79% | 0.23% | 8.10% |
| 2024 | 1.32% | -1.52% | 4.46% | 1.61% | -0.30% | -0.17% | -2.80% | -2.08% | 0.72% | 1.44% | -1.99% | 1.72% | 2.18% |
| 2023 | 0.89% | -4.46% | -0.08% | -0.76% | -6.41% | 2.95% | 8.72% | -0.36% | 1.50% | -1.80% | -2.45% | -3.29% | -6.19% |
| 2022 | 7.89% | 6.47% | 9.17% | 5.64% | 4.61% | -7.50% | -1.99% | -1.49% | -7.04% | 5.06% | 1.47% | -2.71% | 19.34% |
| 2021 | 3.33% | 10.14% | -0.72% | 7.83% | 3.85% | 3.49% | 1.30% | -1.64% | 5.21% | 5.80% | -8.76% | 6.67% | 41.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund has an annualized alpha of -0.66%, beta of 0.38, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2006.
- This ETF participated in 66.91% of S&P 500 Index downside but only 41.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.66%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 41.54%
- Участие в снижении
- 66.91%
Комиссия
Комиссия DBC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DBC имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.15 | -2.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $1.12 | $1.09 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.19 |
Дивидендный доход | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 31.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -76.36%апр. 2020 г. | 11y 10mo | — | 17y 12moиюль 2008 г. - сейчас |
Коррекция 2006 года2006 | -14.37%сент. 2006 г. | 4mo 11d | 8mo 27d | 1y 1moмай 2006 г. - июнь 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.01%март 2008 г. | 6d | 27d | 1mo 3dмарт 2008 г. - апр. 2008 г. |
Откат 2006 года2006 | -9.12%февр. 2006 г. | 9d | 1mo 24d | 2mo 3dфевр. 2006 г. - апр. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.68%июнь 2008 г. | 13d | 5d | 18dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| DBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -56.78% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -33.92% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -3.31% | -28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -10.71% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.05% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBC
Добавьте Invesco DB Commodity Index Tracking Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBC