PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935S1050

CUSIP

73935S105

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 февр. 2006 г.

Категория

Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DBC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DBC с PDBC DBC с DJP DBC с GSG DBC с DBA DBC с BCD DBC с VAW DBC с USCI DBC с IAU DBC с TIP DBC с XLE
Популярные сравнения:
DBC с PDBC DBC с DJP DBC с GSG DBC с DBA DBC с BCD DBC с VAW DBC с USCI DBC с IAU DBC с TIP DBC с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.82%
8.93%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал доход в 5.10% с начала года и 7.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.


DBC

С начала года

5.10%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

4.83%

1 год

7.88%

5 лет

9.66%

10 лет

3.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%-1.52%4.46%1.61%-0.30%-0.17%-2.80%-2.08%0.72%1.44%-1.99%1.72%2.18%
20230.89%-4.46%-0.08%-0.76%-6.41%2.95%8.72%-0.36%1.50%-1.80%-2.45%-3.29%-6.19%
20227.89%6.47%9.18%5.64%4.61%-7.50%-1.99%-1.49%-7.04%5.06%1.47%-2.71%19.34%
20213.33%10.14%-0.72%7.83%3.85%3.49%1.30%-1.64%5.21%5.80%-8.76%6.67%41.36%
2020-8.59%-6.65%-17.34%-3.11%8.07%4.50%5.12%4.64%-3.54%-3.14%10.20%5.45%-7.84%
20197.11%2.83%-0.38%1.19%-5.97%3.97%-1.14%-4.63%1.42%1.93%-0.13%5.85%11.84%
20182.95%-2.92%2.29%3.42%2.68%-1.94%-2.43%0.75%3.39%-5.62%-9.85%-4.00%-11.63%
2017-0.57%-0.19%-3.24%-2.70%-1.42%-0.96%4.08%0.40%1.99%3.96%0.94%2.78%4.86%
2016-4.34%-0.23%4.24%9.71%0.89%4.35%-6.97%0.77%4.31%-0.33%1.67%4.14%18.56%
2015-5.69%4.43%-6.05%7.15%-3.17%1.64%-12.61%-0.25%-3.44%0.33%-6.65%-5.85%-27.59%
2014-3.04%5.02%-0.04%1.11%-1.44%2.11%-4.74%-1.15%-7.23%-3.88%-8.51%-9.65%-28.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBC составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.602.06
Коэффициент Сортино DBC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.942.74
Коэффициент Омега DBC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.38
Коэффициент Кальмара DBC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.173.13
Коэффициент Мартина DBC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6212.84
DBC
^GSPC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.60
2.06
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.12$1.12$1.09$0.15$0.00$0.00$0.25$0.19

Дивидендный доход

4.97%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-43.76%
-1.54%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 43.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.36%3 июл. 2008 г.297427 апр. 2020 г.
-14.37%12 мая 2006 г.9120 сент. 2006 г.18314 июн. 2007 г.274
-10.01%14 мар. 2008 г.520 мар. 2008 г.1816 апр. 2008 г.23
-8.94%6 февр. 2006 г.815 февр. 2006 г.3710 апр. 2006 г.45
-6.68%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.39 июн. 2008 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.77%
5.07%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab