PortfoliosLab logo
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935S1050

CUSIP

73935S105

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 февр. 2006 г.

Категория

Commodities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия DBC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) показал доход в -1.22% с начала года и -4.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBC составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


DBC

С начала года

-1.22%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

-1.12%

1 год

-4.43%

5 лет

16.22%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%0.14%2.27%-8.58%2.67%-1.22%
20241.32%-1.52%4.46%1.61%-0.30%-0.17%-2.80%-2.08%0.72%1.44%-1.99%1.72%2.18%
20230.89%-4.46%-0.08%-0.76%-6.41%2.95%8.72%-0.36%1.50%-1.80%-2.45%-3.29%-6.19%
20227.89%6.47%9.18%5.64%4.61%-7.50%-1.99%-1.49%-7.04%5.06%1.47%-2.71%19.34%
20213.33%10.14%-0.72%7.83%3.85%3.49%1.30%-1.64%5.21%5.80%-8.76%6.67%41.36%
2020-8.59%-6.65%-17.34%-3.11%8.07%4.50%5.12%4.64%-3.54%-3.14%10.20%5.45%-7.84%
20197.11%2.83%-0.38%1.19%-5.97%3.97%-1.14%-4.63%1.42%1.93%-0.13%5.85%11.84%
20182.95%-2.92%2.29%3.42%2.68%-1.94%-2.43%0.75%3.39%-5.62%-9.85%-4.00%-11.63%
2017-0.57%-0.19%-3.24%-2.70%-1.42%-0.96%4.08%0.40%1.99%3.96%0.94%2.78%4.86%
2016-4.34%-0.23%4.24%9.71%0.89%4.35%-6.97%0.77%4.31%-0.33%1.67%4.14%18.56%
2015-5.69%4.43%-6.05%7.15%-3.17%1.64%-12.61%-0.25%-3.44%0.33%-6.65%-5.85%-27.59%
2014-3.04%5.02%-0.04%1.11%-1.44%2.11%-4.74%-1.15%-7.23%-3.88%-8.51%-9.65%-28.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBC составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.12$1.12$1.09$0.14$0.00$0.00$0.25$0.19

Дивидендный доход

5.28%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 47.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.36%3 июл. 2008 г.297427 апр. 2020 г.
-14.37%12 мая 2006 г.9120 сент. 2006 г.18314 июн. 2007 г.274
-10.01%14 мар. 2008 г.520 мар. 2008 г.1816 апр. 2008 г.23
-8.94%6 февр. 2006 г.815 февр. 2006 г.3710 апр. 2006 г.45
-6.68%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.39 июн. 2008 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...