PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

DBC — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. DBC запущен 3 февр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.85%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS73935S1050
CUSIP73935S105
ЭмитентInvesco
Дата выпуска3 февр. 2006 г.
КатегорияCommodities
Отслеживаемый индексDBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


0.85%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.26%
263.49%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Популярные сравнения: DBC с PDBC, DBC с DJP, DBC с VAW, DBC с BCD, DBC с GSG, DBC с TIP, DBC с XLE, DBC с USCI, DBC с IAU, DBC с DBA

Доходность

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал доход в -3.45% с начала года и -5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составила -0.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.45%19.67%
1 месяц-3.05%8.42%
6 месяцев4.85%7.29%
1 год-5.59%12.71%
5 лет (среднегодовая)10.03%10.75%
10 лет (среднегодовая)-0.39%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-6.41%2.95%8.72%-0.36%1.50%-1.80%-2.45%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.38
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
0.91
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$0.14$0.14$0.00$0.00$0.25$0.19

Дивидендный доход

0.61%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2018$0.19

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.10%
-4.21%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund показал максимальную просадку в 76.36%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.36%3 июл. 2008 г.297427 апр. 2020 г.
-14.37%12 мая 2006 г.9120 сент. 2006 г.18314 июн. 2007 г.274
-10.01%14 мар. 2008 г.520 мар. 2008 г.1816 апр. 2008 г.23
-8.94%6 февр. 2006 г.815 февр. 2006 г.356 апр. 2006 г.43
-6.68%22 мая 2008 г.94 июн. 2008 г.39 июн. 2008 г.12

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DB Commodity Index Tracking Fund составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
2.79%
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио5.54%5.13%2.33%8.31%-24.28%0.19%0.21
Roger Gibson Five Asset Portfolio7.61%5.26%2.42%11.96%-27.82%0.22%0.37