PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTGC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTGC и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
25.41%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.23% соответственно.


FTGC

1 день
0.53%
1 месяц
14.11%
С начала года
25.41%
6 месяцев
30.43%
1 год
34.03%
3 года*
15.69%
5 лет*
15.71%
10 лет*
8.37%

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий FTGC и COMT

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

FTGC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8989
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTGCCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.55

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.35

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

9.53

+1.26

FTGC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTGCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.04

Корреляция

Корреляция между FTGC и COMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и COMT

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.29%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FTGC и COMT

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


FTGCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-51.89%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.84%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-29.00%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-39.22%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-24.39%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.16%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и COMT

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.58%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTGCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.12%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.20%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

19.85%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

20.53%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.68%

-3.99%