Сравнение FTGC с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
FTGC и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTGC и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTGC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 25.41% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FTGC показывает доходность 25.41%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.23% соответственно.
FTGC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 25.41%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 8.37%
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTGC и COMT
FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
FTGC vs. COMT — Ранг доходности на риск
FTGC
COMT
Сравнение FTGC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTGC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.91 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.55 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.35 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.53 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTGC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.91 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTGC и COMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTGC и COMT
Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.29% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок FTGC и COMT
Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTGC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.47% | -51.89% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -11.84% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -29.00% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -39.22% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.46% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -24.39% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.16% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTGC и COMT
Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 6.58%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTGC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 10.12% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 15.20% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 19.85% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 20.53% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.68% | -3.99% |