PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTGC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTGC с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTGC returned 7.77%/yr vs 9.09%/yr for COMT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTGC charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности FTGC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGC показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции FTGC уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.09% соответственно.

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGC и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between FTGC and COMT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.80

The correlation between FTGC and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBAFTGC с FLLA
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с BCD

Доходность на риск

FTGC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTGCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.24

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.88

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.95

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

14.11

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTGC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGC на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTGCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FTGC и COMT

Максимальная просадка FTGC за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTGCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-51.89%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.02%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.39%

-13.31%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-29.00%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-39.22%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-4.82%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-24.07%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.38%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGC и COMT

Текущая волатильность для First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) составляет 4.50%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что FTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTGCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.37%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.80%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

21.29%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

21.06%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

18.89%

-4.18%

Сравнение комиссий FTGC и COMT

FTGC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGC и COMT

Дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTGC and COMT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, FTGC dropped -59.47% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 9.09% vs 7.77% for FTGC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 9.09% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 5.54% for COMT.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FTGC and 0.48% for COMT.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор