Сравнение WEAT с PDBC
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. WEAT is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.62%/yr vs 8.70%/yr for PDBC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 25.14%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 31.17%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -4.62% против 8.70% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 8.94%
- 6 месяцев
- 22.74%
- С начала года
- 25.14%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -4.62%
- Всё время*
- -10.18%
PDBC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 26.58%
- С начала года
- 31.17%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам WEAT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 25.14% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.17% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between WEAT and PDBC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
WEAT
PDBC
Сравнение WEAT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.08 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 7.06 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и PDBC
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -49.52% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -16.55% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -16.55% | -29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -27.63% | -40.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -40.73% | -27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.29% | -8.09% | -72.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -23.08% | -40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.86% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и PDBC
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.24% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 16.85% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 19.02% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 19.17% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 17.78% | +9.03% |
Сравнение комиссий WEAT и PDBC
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и PDBC
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and PDBC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.40%) compared to PDBC (6.24%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs PDBC's -49.52%.
On 10-year performance, PDBC leads with 8.70% vs -4.62% for WEAT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.70% return vs -4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
PDBC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор