PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB с BG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB с BG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, SOYB returned 1.50%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOYB и BG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Bunge Limited (BG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOYB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 47.00%. За последние 10 лет акции SOYB уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 1.50% против 9.98% соответственно.

SOYB

1 день
-1.99%
1 месяц
-3.43%
С начала года
10.66%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.73%
3 года*
-0.62%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.50%

BG

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.14%
С начала года
47.00%
6 месяцев
38.73%
1 год
78.39%
3 года*
15.45%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB и BG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.66%1.77%-20.48%-5.23%25.27%16.85%22.99%-2.16%-9.51%-6.38%
BG
Bunge Limited		47.00%18.56%-20.74%3.79%9.28%46.77%18.92%11.77%-17.99%-4.76%

Correlation

The correlation between SOYB and BG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Soybean Fund

Bunge Limited

Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F
Часто сравнивают с BG:
BG с ADMBG с AGCOBG с ANDEBG с LWBG с LNDBG с FMCBG с SPY

Доходность на риск

SOYB vs. BG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BG
Ранг доходности на риск BG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB c BG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Soybean Fund (SOYB) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYBBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.52

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.68

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

5.12

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

14.31

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB vs. BG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BG равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB и BG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYBBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.52

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SOYB и BG

Максимальная просадка SOYB за все время составила -53.76%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB и BG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYBBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.76%

-77.34%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.39%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.01%

-38.82%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-41.49%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

-60.49%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-1.51%

-15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-28.90%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

5.50%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB и BG

Текущая волатильность для Teucrium Soybean Fund (SOYB) составляет 4.44%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что SOYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYBBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.73%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

19.31%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

31.32%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

29.27%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

30.99%

-14.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB и BG

SOYB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BG
Bunge Limited		2.18%3.12%3.48%2.55%2.31%2.76%3.05%3.48%3.59%2.62%2.21%2.11%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOYB and BG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BG has higher volatility (8.73%) compared to SOYB (4.44%). In terms of maximum drawdown, SOYB dropped -53.76% vs BG's -77.34%.

BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB и BG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор