Сравнение CERY с FTGC
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. CERY is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 41.32% for FTGC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CERY charges 0.28%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности CERY и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 27.15%.
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 27.15%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам CERY и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 27.15% | 14.61% | 7.12% |
Correlation
The correlation between CERY and FTGC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between CERY and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. FTGC — Ранг доходности на риск
CERY
FTGC
Сравнение CERY c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CERY | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | 5.25 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 17.39 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CERY | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.66 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.24 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок CERY и FTGC
Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.05% | -59.47% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -7.91% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -4.65% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -27.42% | +25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и FTGC
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 4.50% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 13.15% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.59% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.00% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 14.71% | 0.00% |
Сравнение комиссий CERY и FTGC
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и FTGC
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FTGC в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.08% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CERY and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CERY has higher volatility (4.94%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs FTGC's -59.47%.
On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 41.32% for FTGC. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 41.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 3.85% for CERY.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.95% for FTGC.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор