PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с FTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).

CERY и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и FTGC

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		24.45%14.61%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с DBCFTGC с COMTFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Сравнение комиссий CERY и FTGC

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.56

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.18

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

10.15

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.23

+1.67

Корреляция

Корреляция между CERY и FTGC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и FTGC

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FTGC в 15.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CERY и FTGC

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и FTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-59.47%

+49.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.36%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.77%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-27.78%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.25%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и FTGC

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 6.64% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.70%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.89%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.73%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

15.95%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

14.69%

-0.04%