Сравнение HGER с GLD
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.08%/yr vs 26.36%/yr for GLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGER charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности HGER и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.24%.
HGER
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 28.53%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.35%
GLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам HGER и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.53% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.92% |
Correlation
The correlation between HGER and GLD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between HGER and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. GLD — Ранг доходности на риск
HGER
GLD
Сравнение HGER c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.73 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 1.71 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и GLD
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -45.56% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -26.40% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -26.40% | +12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -25.87% | +21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -16.19% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 11.28% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и GLD
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 6.11% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.38% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 24.20% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 28.06% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.42% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.11% | +1.57% |
Сравнение комиссий HGER и GLD
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и GLD
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and GLD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (6.38%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs GLD's -45.56%.
On 3-year performance, GLD leads with 26.36% vs 19.08% for HGER. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLD has performed better with a 26.36% return vs 19.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for GLD.
HGER is categorized as Commodities, while GLD is Gold. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.40% for GLD.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор