complete XVI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1%
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	2%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3%
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	Europe Equities	0.76%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	Europe Equities	0.96%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	3%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	8%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	Foreign Large Cap Equities	6%
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	10.50%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	1%
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund	Europe Equities	1.03%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	5%
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	Currency	2.90%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	2.02%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	3%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	13%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Global Equities	2%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	0.76%
IOO iShares Global 100 ETF	Large Cap Growth Equities	1.24%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	0.71%
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	2.49%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	7.88%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	2%
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class	Total Bond Market	2%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	6.07%
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares	Long-Short	5.75%
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	1.43%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	Mid Cap Value Equities	1%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	3.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в complete XVI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 авг. 2018 г., начальной даты FZROX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель complete XVI	-0.54%	-3.13%	1.27%	7.96%	27.57%	23.32%	14.15%	—
Активы портфеля:
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	1.71%	-1.82%	-2.14%	2.31%	32.91%	27.22%	13.77%	19.92%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	0.52%	-3.00%	1.37%	6.28%	12.48%	13.22%	8.89%	11.15%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	2.07%	-2.04%	1.52%	5.22%	22.08%	14.29%	6.61%	8.60%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	0.64%	-3.53%	1.55%	2.87%	24.60%	13.43%	3.70%	9.97%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	0.64%	-4.56%	3.82%	3.88%	11.24%	10.26%	8.02%	10.52%
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	0.02%	-5.70%	-7.79%	-0.96%	1.53%	7.13%	1.69%	10.61%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	0.70%	-3.42%	-3.30%	-1.40%	17.69%	18.24%	10.89%	—
IOO iShares Global 100 ETF	-0.07%	-2.56%	-3.70%	0.99%	27.10%	21.50%	14.48%	15.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении complete XVI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.17%	3.09%	-6.12%	0.45%									1.27%
2025	3.97%	-0.47%	-0.45%	1.41%	4.04%	3.40%	1.09%	2.71%	4.79%	1.54%	2.06%	3.19%	30.77%
2024	1.33%	5.02%	4.61%	-2.21%	4.93%	0.66%	1.98%	1.70%	2.14%	0.14%	3.10%	-1.92%	23.34%
2023	6.40%	-2.95%	5.58%	1.73%	-1.21%	4.18%	3.09%	-1.34%	-3.26%	0.98%	6.90%	3.54%	25.54%
2022	-4.23%	-0.06%	1.76%	-5.98%	-1.55%	-6.99%	5.21%	-4.26%	-5.72%	4.28%	5.95%	-1.91%	-13.70%
2021	-0.13%	1.37%	2.12%	3.54%	1.56%	-0.35%	1.85%	1.92%	-3.98%	5.53%	-1.41%	2.01%	14.60%

Метрики бенчмарка

complete XVI: годовая альфа составляет 7.70%, бета — 0.63, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 17.08.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.70%) было выше, чем в снижении (59.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 7.70%

Бета: 0.63

R²: 0.80

Участие в росте: 78.70%

Участие в снижении: 59.11%

Комиссия

Комиссия complete XVI составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

BDMIX

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

VMNFX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

BARIX

Baron Asset Fund Institutional Class

FDIVX

Fidelity Diversified International Fund

FOCPX

Fidelity OTC Portfolio

WFMIX

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

PRFDX

T. Rowe Price Equity Income Fund

EDEN

iShares MSCI Denmark ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

complete XVI имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.91	0.88	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	1.37	+1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.21	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.81	1.39	+1.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.65	6.43	+4.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	80	1.47	2.11	1.30	2.77	11.27
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	32	0.85	1.24	1.19	1.13	4.77
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	60	1.21	1.72	1.24	1.89	7.31
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	57	1.15	1.70	1.22	1.92	7.14
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	23	0.70	1.11	1.14	1.07	3.73
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	6	0.15	0.38	1.05	0.24	0.61
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	50	1.00	1.53	1.23	1.54	7.32
IOO iShares Global 100 ETF	77	1.41	2.10	1.31	2.22	10.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

complete XVI имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.91
За 5 лет: 1.14
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность complete XVI за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.49%	3.57%	4.29%	2.51%	3.19%	4.18%	2.43%	3.08%	3.85%	2.62%	1.73%	2.02%
Активы портфеля:
FOCPX Fidelity OTC Portfolio	7.95%	7.78%	16.76%	0.05%	4.06%	11.53%	6.23%	7.58%	7.93%	4.86%	3.24%	5.41%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	3.78%	3.87%	8.91%	6.19%	6.61%	8.78%	3.55%	12.53%	11.43%	8.97%	7.75%	7.48%
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	10.53%	10.69%	3.93%	4.29%	1.34%	10.59%	0.97%	1.32%	7.32%	4.22%	1.36%	0.46%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.07%	1.08%	1.04%	1.43%	1.26%	3.92%	0.94%	2.96%	4.94%	3.37%	2.27%	2.66%
WFMIX Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I	10.83%	11.24%	8.00%	5.51%	8.71%	9.87%	0.66%	7.48%	2.74%	4.41%	1.44%	4.47%
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class	11.48%	10.59%	17.88%	3.28%	0.01%	7.26%	2.92%	1.70%	7.14%	7.01%	4.74%	11.23%
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund	1.06%	1.02%	1.16%	1.36%	1.57%	1.25%	1.27%	1.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IOO iShares Global 100 ETF	0.95%	0.92%	1.08%	1.49%	2.00%	1.53%	1.49%	2.02%	2.54%	2.23%	2.75%	2.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

complete XVI показал максимальную просадку в 24.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка complete XVI составляет 7.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.96%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-22.24%	15 нояб. 2021 г.	232	14 окт. 2022 г.	272	14 нояб. 2023 г.	504
-12.83%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	150
-10.46%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	22	9 мая 2025 г.	57
-10.01%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 29, при этом эффективное количество активов равно 16.12, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BDMIX	VMNFX	IEI	PTTRX	GLD	FXF	SLV	GBTC	BRK-B	LVHD	LVHI	EDEN	FSZ	EWL	IYW	IDMO	FAGIX	PRFDX	XMMO	WFMIX	FOCPX	FSSNX	BARIX	FCNTX	FDIVX	IOO	FXAIX	FZROX	VTIVX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.07	0.03	-0.06	0.03	0.07	0.10	0.20	0.33	0.62	0.61	0.61	0.58	0.59	0.64	0.89	0.71	0.81	0.80	0.81	0.81	0.91	0.82	0.84	0.93	0.81	0.95	1.00	0.99	0.96	0.86
BDMIX	0.07	1.00	0.23	-0.00	-0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.01	-0.02	0.05	0.03	0.05	0.03	0.08	0.10	0.05	0.02	0.09	0.02	0.08	0.01	0.06	0.11	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08
VMNFX	0.03	0.23	1.00	-0.16	-0.14	-0.10	-0.10	-0.06	-0.07	0.07	0.01	0.06	-0.05	0.02	-0.01	0.02	0.06	0.03	0.07	0.10	0.04	0.01	-0.01	-0.06	0.04	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.03
IEI	-0.06	-0.00	-0.16	1.00	0.90	0.36	0.39	0.21	-0.02	-0.13	0.07	-0.07	0.04	0.05	0.13	-0.05	0.03	0.03	-0.10	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	0.02	-0.05	0.02	-0.05	-0.06	-0.05	-0.00	0.05
PTTRX	0.03	-0.00	-0.14	0.90	1.00	0.35	0.35	0.21	0.02	-0.06	0.12	-0.02	0.11	0.10	0.16	0.02	0.09	0.17	-0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03	0.10	0.03	0.03	0.04	0.08	0.12
GLD	0.07	0.01	-0.10	0.36	0.35	1.00	0.44	0.77	0.12	-0.01	0.09	0.06	0.18	0.19	0.23	0.06	0.22	0.11	0.06	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.22	0.09	0.07	0.07	0.15	0.39
FXF	0.10	-0.01	-0.10	0.39	0.35	0.44	1.00	0.38	0.10	0.06	0.14	0.04	0.28	0.40	0.42	0.07	0.26	0.14	0.12	0.09	0.12	0.08	0.10	0.11	0.09	0.29	0.13	0.10	0.10	0.20	0.27
SLV	0.20	0.01	-0.06	0.21	0.21	0.77	0.38	1.00	0.20	0.07	0.15	0.18	0.26	0.26	0.29	0.18	0.32	0.21	0.18	0.19	0.18	0.20	0.20	0.18	0.20	0.33	0.23	0.20	0.20	0.27	0.52
GBTC	0.33	-0.00	-0.07	-0.02	0.02	0.12	0.10	0.20	1.00	0.16	0.15	0.20	0.24	0.23	0.23	0.33	0.29	0.28	0.26	0.31	0.26	0.34	0.34	0.31	0.33	0.31	0.32	0.33	0.34	0.34	0.53
BRK-B	0.62	0.01	0.07	-0.13	-0.06	-0.01	0.06	0.07	0.16	1.00	0.65	0.53	0.36	0.43	0.47	0.39	0.44	0.47	0.74	0.51	0.69	0.41	0.56	0.51	0.49	0.50	0.55	0.62	0.60	0.60	0.51
LVHD	0.61	-0.02	0.01	0.07	0.12	0.09	0.14	0.15	0.15	0.65	1.00	0.58	0.38	0.44	0.55	0.33	0.44	0.48	0.79	0.54	0.77	0.35	0.61	0.54	0.41	0.49	0.52	0.60	0.61	0.61	0.52
LVHI	0.61	0.05	0.06	-0.07	-0.02	0.06	0.04	0.18	0.20	0.53	0.58	1.00	0.52	0.58	0.64	0.45	0.63	0.52	0.68	0.55	0.65	0.48	0.60	0.52	0.52	0.67	0.62	0.61	0.61	0.67	0.61
EDEN	0.58	0.03	-0.05	0.04	0.11	0.18	0.28	0.26	0.24	0.36	0.38	0.52	1.00	0.64	0.68	0.52	0.70	0.56	0.50	0.54	0.52	0.55	0.53	0.58	0.57	0.75	0.60	0.59	0.59	0.66	0.64
FSZ	0.59	0.05	0.02	0.05	0.10	0.19	0.40	0.26	0.23	0.43	0.44	0.58	0.64	1.00	0.81	0.50	0.67	0.57	0.57	0.54	0.58	0.53	0.55	0.56	0.55	0.76	0.61	0.59	0.60	0.68	0.65
EWL	0.64	0.03	-0.01	0.13	0.16	0.23	0.42	0.29	0.23	0.47	0.55	0.64	0.68	0.81	1.00	0.53	0.71	0.57	0.62	0.55	0.62	0.55	0.57	0.61	0.59	0.80	0.67	0.64	0.64	0.73	0.69
IYW	0.89	0.08	0.02	-0.05	0.02	0.06	0.07	0.18	0.33	0.39	0.33	0.45	0.52	0.50	0.53	1.00	0.63	0.73	0.55	0.71	0.57	0.97	0.67	0.78	0.93	0.72	0.90	0.89	0.88	0.84	0.79
IDMO	0.71	0.10	0.06	0.03	0.09	0.22	0.26	0.32	0.29	0.44	0.44	0.63	0.70	0.67	0.71	0.63	1.00	0.65	0.62	0.68	0.63	0.66	0.64	0.66	0.70	0.88	0.73	0.71	0.71	0.79	0.77
FAGIX	0.81	0.05	0.03	0.03	0.17	0.11	0.14	0.21	0.28	0.47	0.48	0.52	0.56	0.57	0.57	0.73	0.65	1.00	0.68	0.75	0.71	0.75	0.76	0.72	0.76	0.76	0.76	0.81	0.82	0.83	0.75
PRFDX	0.80	0.02	0.07	-0.10	-0.01	0.06	0.12	0.18	0.26	0.74	0.79	0.68	0.50	0.57	0.62	0.55	0.62	0.68	1.00	0.73	0.92	0.58	0.82	0.68	0.63	0.69	0.72	0.80	0.81	0.82	0.70
XMMO	0.81	0.09	0.10	-0.05	0.03	0.08	0.09	0.19	0.31	0.51	0.54	0.55	0.54	0.54	0.55	0.71	0.68	0.75	0.73	1.00	0.79	0.74	0.86	0.81	0.77	0.72	0.73	0.81	0.84	0.82	0.76
WFMIX	0.81	0.02	0.04	-0.06	0.02	0.08	0.12	0.18	0.26	0.69	0.77	0.65	0.52	0.58	0.62	0.57	0.63	0.71	0.92	0.79	1.00	0.60	0.87	0.74	0.64	0.71	0.71	0.81	0.83	0.83	0.72
FOCPX	0.91	0.08	0.01	-0.06	0.02	0.07	0.08	0.20	0.34	0.41	0.35	0.48	0.55	0.53	0.55	0.97	0.66	0.75	0.58	0.74	0.60	1.00	0.71	0.79	0.96	0.76	0.92	0.91	0.90	0.87	0.82
FSSNX	0.82	0.01	-0.01	-0.06	0.02	0.08	0.10	0.20	0.34	0.56	0.61	0.60	0.53	0.55	0.57	0.67	0.64	0.76	0.82	0.86	0.87	0.71	1.00	0.77	0.71	0.72	0.73	0.82	0.86	0.85	0.76
BARIX	0.84	0.06	-0.06	0.02	0.08	0.09	0.11	0.18	0.31	0.51	0.54	0.52	0.58	0.56	0.61	0.78	0.66	0.72	0.68	0.81	0.74	0.79	0.77	1.00	0.81	0.74	0.76	0.84	0.86	0.83	0.77
FCNTX	0.93	0.11	0.04	-0.05	0.03	0.08	0.09	0.20	0.33	0.49	0.41	0.52	0.57	0.55	0.59	0.93	0.70	0.76	0.63	0.77	0.64	0.96	0.71	0.81	1.00	0.77	0.91	0.93	0.91	0.88	0.84
FDIVX	0.81	0.08	0.01	0.02	0.10	0.22	0.29	0.33	0.31	0.50	0.49	0.67	0.75	0.76	0.80	0.72	0.88	0.76	0.69	0.72	0.71	0.76	0.72	0.74	0.77	1.00	0.82	0.81	0.81	0.90	0.84
IOO	0.95	0.09	0.05	-0.05	0.03	0.09	0.13	0.23	0.32	0.55	0.52	0.62	0.60	0.61	0.67	0.90	0.73	0.76	0.72	0.73	0.71	0.92	0.73	0.76	0.91	0.82	1.00	0.95	0.93	0.93	0.85
FXAIX	1.00	0.07	0.03	-0.06	0.03	0.07	0.10	0.20	0.33	0.62	0.60	0.61	0.59	0.59	0.64	0.89	0.71	0.81	0.80	0.81	0.81	0.91	0.82	0.84	0.93	0.81	0.95	1.00	0.99	0.96	0.86
FZROX	0.99	0.07	0.02	-0.05	0.04	0.07	0.10	0.20	0.34	0.60	0.61	0.61	0.59	0.60	0.64	0.88	0.71	0.82	0.81	0.84	0.83	0.90	0.86	0.86	0.91	0.81	0.93	0.99	1.00	0.96	0.86
VTIVX	0.96	0.06	0.01	-0.00	0.08	0.15	0.20	0.27	0.34	0.60	0.61	0.67	0.66	0.68	0.73	0.84	0.79	0.83	0.82	0.82	0.83	0.87	0.85	0.83	0.88	0.90	0.93	0.96	0.96	1.00	0.89
Portfolio	0.86	0.08	0.03	0.05	0.12	0.39	0.27	0.52	0.53	0.51	0.52	0.61	0.64	0.65	0.69	0.79	0.77	0.75	0.70	0.76	0.72	0.82	0.76	0.77	0.84	0.84	0.85	0.86	0.86	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 авг. 2018 г.

complete XVI

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов