Сравнение VMNFX с BDMIX
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and BDMIX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund actively managed by Vanguard, while BDMIX is a Equity Market Neutral fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.34%/yr vs 8.66%/yr for BDMIX. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VMNFX charges 1.95%/yr vs 1.34%/yr for BDMIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 8.66% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 15.85%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 5.34%
- Всё время*
- 2.76%
BDMIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 6.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMNFX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.11% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 13.44% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between VMNFX and BDMIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.22 |
The correlation between VMNFX and BDMIX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
VMNFX
BDMIX
Сравнение VMNFX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNFX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 7.45 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 19.76 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и BDMIX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -11.89% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.24% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -4.07% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -4.91% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -9.44% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -2.66% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.22% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и BDMIX
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.81%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.56% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 5.38% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 7.44% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.69% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.91% | +0.52% |
Сравнение комиссий VMNFX и BDMIX
VMNFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и BDMIX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности BDMIX в 11.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I | 11.41% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.05% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and BDMIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMIX has higher volatility (2.56%) compared to VMNFX (1.81%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор