PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNFX с BDMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с BDMIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. BDMIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или BDMIX.

Корреляция

Корреляция между VMNFX и BDMIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.33%
76.90%
VMNFX
BDMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.01

BDMIX:

1.82

Коэф-т Сортино

VMNFX:

0.04

BDMIX:

2.67

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.00

BDMIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.01

BDMIX:

3.57

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.02

BDMIX:

10.34

Индекс Язвы

VMNFX:

2.37%

BDMIX:

1.41%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.61%

BDMIX:

7.99%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

BDMIX:

-14.89%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.22%

BDMIX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 3.30% против 3.82% соответственно.

VMNFX

С начала года

0.11%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-1.18%

1 год

-0.33%

5 лет

8.92%

10 лет

3.30%

BDMIX

С начала года

5.70%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

9.04%

1 год

15.76%

5 лет

8.79%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMNFX и BDMIX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
График комиссии BDMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDMIX: 1.57%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и BDMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BDMIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.01
BDMIX: 1.82
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: 0.04
BDMIX: 2.67
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.00
BDMIX: 1.32
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.01
BDMIX: 3.57
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMNFX: -0.02
BDMIX: 10.34

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.82
VMNFX
BDMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и BDMIX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности BDMIX в 12.54%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		12.54%13.26%7.42%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и BDMIX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки BDMIX в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и BDMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
-0.28%
VMNFX
BDMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и BDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.33%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.52%
VMNFX
BDMIX