Сравнение BRK-B с VMNFX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VMNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.04% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VMNFX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VMNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.24% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VMNFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г. | 0.04 |
The correlation between BRK-B and VMNFX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VMNFX — Ранг доходности на риск
BRK-B
VMNFX
Сравнение BRK-B c VMNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VMNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.33 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 12.14 | -12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VMNFX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VMNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -26.42% | -27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -4.65% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -5.44% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -6.75% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -25.09% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.19% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.75% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 1.66% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VMNFX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VMNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.65% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 5.57% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 7.71% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 7.21% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 6.39% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VMNFX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VMNFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VMNFX's -26.42%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VMNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор