PortfoliosLab logo
Сравнение FZROX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FZROX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FZROX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.09%
115.93%
FZROX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZROX:

0.48

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FZROX:

0.81

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FZROX:

1.12

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZROX:

0.49

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FZROX:

2.01

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FZROX:

4.76%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FZROX:

19.78%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FZROX:

-34.96%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FZROX:

-10.37%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FZROX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.87%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FZROX и FXAIX

FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZROX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZROX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FZROX: 0.48
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZROX: 0.81
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZROX: 1.12
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FZROX: 0.49
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZROX: 2.01
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FZROX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZROX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.53
FZROX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZROX и FXAIX

Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FZROX и FXAIX

Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-9.89%
FZROX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FZROX и FXAIX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.38% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.39%
FZROX
FXAIX