Сравнение XMMO с GBTC
XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMMO returned 19.95%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XMMO charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности XMMO и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMMO показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции XMMO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 19.95% против 46.47% соответственно.
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам XMMO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between XMMO and GBTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.24 |
The correlation between XMMO and GBTC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMMO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
XMMO
GBTC
Сравнение XMMO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMMO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | -0.79 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | -1.39 | +18.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMMO и GBTC
Максимальная просадка XMMO за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMMO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMMO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -89.91% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -52.45% | +44.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -52.45% | +27.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -85.42% | +57.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -89.91% | +53.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -49.87% | +48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -43.43% | +33.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 29.85% | -27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMMO и GBTC
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) составляет 9.07%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что XMMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMMO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.97% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.76% | 34.41% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 44.01% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 62.25% | -40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 81.84% | -59.49% |
Сравнение комиссий XMMO и GBTC
XMMO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMMO и GBTC
Дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XMMO and GBTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, XMMO dropped -55.37% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 19.95% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for GBTC.
XMMO is categorized as Momentum, while GBTC is Cryptocurrency. XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.35% for XMMO and 1.50% for GBTC.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMMO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор