Сравнение FXF с GLD
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.11%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXF и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.11% против 11.81% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 1.11%
- Всё время*
- 1.67%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.18M | $3.02M | $5.11M | |
| $2.72B | $2.53B | $2.75B |
Сравнение доходности по годам FXF и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between FXF and GLD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. GLD — Ранг доходности на риск
FXF
GLD
Сравнение FXF c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.96 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 2.03 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и GLD
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -45.56% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -26.40% | +19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -26.40% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | -26.40% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -26.40% | +11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.17% | -21.43% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -16.21% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 12.46% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и GLD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 7.16% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 20.04% | -15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 28.35% | -21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 18.58% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 16.18% | -8.62% |
Сравнение комиссий FXF и GLD
И FXF, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и GLD
Ни FXF, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and GLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.16%) compared to FXF (2.12%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs 1.11% for FXF. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF and GLD have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXF and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FXF is categorized as Currency, while GLD is Gold. FXF tracks WM/Reuters Swiss Franc Closing Spot Rate, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор