Сравнение FXF с GLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FXF с GLD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Gold Trust (GLD).

FXF и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXF или GLD.

Корреляция

Корреляция между FXF и GLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FXF и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FXF

GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXF:

1.24

GLD:

2.34

Коэф-т Сортино

FXF:

2.19

GLD:

3.10

Коэф-т Омега

FXF:

1.25

GLD:

1.41

Коэф-т Кальмара

FXF:

0.38

GLD:

4.73

Коэф-т Мартина

FXF:

2.76

GLD:

12.68

Индекс Язвы

FXF:

4.05%

GLD:

3.03%

Дневная вол-ть

FXF:

9.00%

GLD:

16.37%

Макс. просадка

FXF:

-35.49%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FXF:

-20.62%

GLD:

-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.43%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.63% против 10.33% соответственно.

FXF

С начала года

10.74%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

5.62%

1 год

10.85%

5 лет

2.70%

10 лет

0.63%

GLD

С начала года

26.43%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

23.12%

1 год

39.41%

5 лет

14.10%

10 лет

10.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FXF и GLD

И FXF, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.

FXF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

FXF: 0.40%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXF и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXF c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FXF: 1.24

GLD: 2.34

Коэффициент Сортино

FXF: 2.19

GLD: 3.10

Коэффициент Омега

FXF: 1.25

GLD: 1.41

Коэффициент Кальмара

FXF: 0.38

GLD: 4.73

Коэффициент Мартина

FXF: 2.76

GLD: 12.68

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FXF

GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и GLD

Ни FXF, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.00%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.15%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXF и GLD

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FXF

GLD

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и GLD

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 5.40%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FXF

GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FXF с GLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FXF и GLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FXF и GLD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXF и GLD

FXF

GLD

Сравнение FXF c GLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и GLD

Просадки

Сравнение просадок FXF и GLD

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и GLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество