Сравнение GBTC с SLV
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 46.47% против 13.99% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам GBTC и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between GBTC and SLV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. SLV — Ранг доходности на риск
GBTC
SLV
Сравнение GBTC c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.89 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.10 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и SLV
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -76.28% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -45.40% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -45.40% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -45.40% | -40.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -45.40% | -44.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -41.96% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -44.66% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 20.88% | +8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и SLV
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 11.97%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 16.34% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 59.10% | -24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 59.82% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 36.46% | +25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 32.00% | +49.84% |
Сравнение комиссий GBTC и SLV
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и SLV
Ни GBTC, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and SLV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to GBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 13.99% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while SLV is Silver. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор