PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.12% против 19.95% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between FSZ and XMMO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between FSZ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSZ и XMMO

Секторы
FSZ
XMMO

Промышленность

22.0%
41.1%

Здравоохранение

22.0%
6.3%

Финансовые услуги

18.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.6%

Сырьевые материалы

8.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.6%

Недвижимость

3.7%
6.1%

Коммунальные услуги

3.1%
5.8%

Технологии

1.6%
16.7%

Энергетика

-

7.7%

Промышленность

FSZ
22.0%
XMMO
41.1%

Здравоохранение

FSZ
22.0%
XMMO
6.3%

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
XMMO
4.6%

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
XMMO
0.5%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
XMMO
1.6%

Недвижимость

FSZ
3.7%
XMMO
6.1%

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
XMMO
5.8%

Технологии

FSZ
1.6%
XMMO
16.7%

Энергетика

FSZ

-

XMMO
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

FSZ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.86

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.58

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.41

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

17.54

-15.32

FSZ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и XMMO

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-55.37%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.34%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-24.93%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-27.91%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-36.74%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.19%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-9.44%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.09%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и XMMO

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

9.07%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

16.76%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.74%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

21.62%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

22.35%

-3.41%

Сравнение комиссий FSZ и XMMO

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и XMMO

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and XMMO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 10.12% for FSZ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.61% for XMMO.

FSZ is categorized as Europe Equities, while XMMO is Momentum. FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор