PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с LVHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.22%/yr vs 8.41%/yr for LVHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.41% соответственно.

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between EDEN and LVHD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EDEN и LVHD

Секторы
EDEN
LVHD

Здравоохранение

34.8%
4.6%

Промышленность

31.3%
4.6%

Финансовые услуги

16.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
18.5%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

3.9%
25.5%

Потребительский циклический сектор

2.0%
6.8%

Технологии

1.1%
5.9%

Энергетика

1.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Недвижимость

-

15.0%

Здравоохранение

EDEN
34.8%
LVHD
4.6%

Промышленность

EDEN
31.3%
LVHD
4.6%

Финансовые услуги

EDEN
16.2%
LVHD
8.6%

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.9%
LVHD
18.5%

Сырьевые материалы

EDEN
4.8%
LVHD

-

Коммунальные услуги

EDEN
3.9%
LVHD
25.5%

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.0%
LVHD
6.8%

Технологии

EDEN
1.1%
LVHD
5.9%

Энергетика

EDEN
1.1%
LVHD
6.7%

Коммуникационные услуги

EDEN

-

LVHD
3.8%

Недвижимость

EDEN

-

LVHD
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

EDEN vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.37

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.03

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.16

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

5.43

-6.15

EDEN vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и LVHD

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-37.32%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-6.17%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-14.29%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-16.75%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-37.32%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-1.07%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.04%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

2.46%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и LVHD

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.54%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

6.96%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

9.77%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

12.91%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

15.52%

+3.89%

Сравнение комиссий EDEN и LVHD

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и LVHD

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and LVHD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, EDEN leads with 9.22% vs 8.41% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 9.22% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.87% for EDEN.

EDEN is categorized as Europe Equities, while LVHD is Dividend. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор