PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642886612
CUSIP464288661
ЭмитентiShares
Дата выпуска11 янв. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IEI составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Популярные сравнения: IEI с VGIT, IEI с IEF, IEI с IMTB, IEI с TLT, IEI с MMIT, IEI с TLH, IEI с BSV, IEI с BND, IEI с TIP, IEI с BLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
60.82%
286.64%
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF показал доход в 0.90% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.90%15.41%
1 месяц0.70%0.33%
6 месяцев1.55%13.74%
1 год3.77%21.39%
5 лет (среднегодовая)0.12%13.11%
10 лет (среднегодовая)1.17%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.31%-1.38%0.43%-1.73%1.31%0.94%0.90%
20232.10%-2.24%2.92%0.62%-0.93%-1.20%0.07%-0.03%-1.28%-0.56%2.70%2.32%4.42%
2022-1.43%-0.46%-3.20%-1.97%0.72%-0.73%1.71%-2.66%-2.94%-0.51%2.24%-0.56%-9.51%
2021-0.28%-1.10%-0.84%0.48%0.34%-0.14%0.98%-0.26%-0.82%-0.80%0.29%-0.40%-2.54%
20201.84%1.89%2.49%0.12%0.32%0.12%0.38%-0.27%0.08%-0.44%0.14%0.11%6.95%
20190.52%-0.22%1.56%-0.05%1.81%0.87%-0.16%2.09%-0.58%0.29%-0.37%-0.16%5.70%
2018-1.22%-0.37%0.60%-0.77%0.74%0.00%-0.28%0.68%-0.66%0.07%0.82%1.78%1.36%
20170.29%0.26%0.11%0.66%0.44%-0.31%0.37%0.76%-0.79%-0.19%-0.37%-0.01%1.22%
20162.14%0.55%0.24%-0.14%-0.22%1.81%0.06%-0.72%0.34%-0.62%-2.19%0.02%1.22%
20152.31%-1.33%0.79%-0.10%-0.07%-0.46%0.67%-0.04%1.09%-0.48%-0.41%-0.28%1.64%
20141.28%0.15%-0.68%0.49%0.87%-0.15%-0.47%0.91%-0.52%0.96%0.68%-0.37%3.17%
2013-0.39%0.61%0.10%0.56%-1.34%-1.30%0.25%-0.77%1.21%0.50%0.01%-1.26%-1.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IEI среди ETFs на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 3131
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEI, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.70
1.82
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.31$2.76$1.58$0.94$1.49$2.53$2.37$1.84$1.63$1.70$1.51$0.93

Дивидендный доход

2.84%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.29$0.27$0.31$0.30$0.30$0.30$1.76
2023$0.00$0.18$0.19$0.20$0.20$0.22$0.22$0.23$0.23$0.24$0.27$0.57$2.76
2022$0.00$0.08$0.08$0.10$0.09$0.10$0.12$0.14$0.15$0.16$0.17$0.37$1.58
2021$0.00$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.16$0.94
2020$0.00$0.20$0.18$0.16$0.13$0.12$0.11$0.12$0.11$0.10$0.09$0.18$1.49
2019$0.00$0.23$0.22$0.23$0.23$0.23$0.21$0.22$0.22$0.20$0.19$0.36$2.53
2018$0.00$0.17$0.16$0.18$0.19$0.21$0.19$0.21$0.20$0.21$0.22$0.43$2.37
2017$0.00$0.14$0.13$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.17$0.33$1.84
2016$0.00$0.15$0.13$0.14$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.14$0.26$1.63
2015$0.00$0.14$0.13$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.29$1.70
2014$0.00$0.11$0.10$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.14$0.14$0.27$1.51
2013$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.09$0.08$0.09$0.11$0.19$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.53%
-2.86%
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составляет 7.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.6%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-5.97%17 дек. 2008 г.1188 июн. 2009 г.2295 мая 2010 г.347
-5.25%18 мар. 2008 г.6316 июн. 2008 г.6315 сент. 2008 г.126
-4.92%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.838 июн. 2011 г.148
-4.49%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.20815 мар. 2019 г.678

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.02%
2.76%
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)