iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) показал доход в -0.05% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEI составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IEI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.6%.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: годовая альфа составляет 3.65%, бета — -0.06, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 12.01.2007.

• Этот ETF участвовал в 4.62% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IEI составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

IEI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 777 торговых сессий.

Текущая просадка iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.