PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

IEI — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. IEI запущен 11 янв. 2007 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US4642886612

CUSIP

464288661

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IEI составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IEI с IEF IEI с VGIT IEI с TLT IEI с IMTB IEI с TLH IEI с BND IEI с MMIT IEI с TIP IEI с BSV IEI с IDTP.L
Популярные сравнения:
IEI с IEF IEI с VGIT IEI с TLT IEI с IMTB IEI с TLH IEI с BND IEI с MMIT IEI с TIP IEI с BSV IEI с IDTP.L

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) показал доход в 2.57% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEI составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

IEI

С начала года

2.57%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.88%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%1.72%0.55%1.36%-1.55%2.57%
20240.31%-1.38%0.43%-1.73%1.31%0.94%2.17%1.16%1.02%-2.12%0.59%-0.80%1.82%
20232.10%-2.24%2.92%0.62%-0.93%-1.20%0.07%-0.03%-1.28%-0.56%2.70%2.32%4.42%
2022-1.43%-0.46%-3.20%-1.97%0.72%-0.73%1.71%-2.66%-2.94%-0.51%2.24%-0.56%-9.51%
2021-0.28%-1.10%-0.84%0.48%0.34%-0.14%0.98%-0.26%-0.82%-0.80%0.29%-0.40%-2.54%
20201.84%1.89%2.49%0.12%0.32%0.12%0.38%-0.27%0.08%-0.44%0.14%0.11%6.95%
20190.52%-0.22%1.56%-0.05%1.81%0.87%-0.16%2.09%-0.58%0.29%-0.37%-0.16%5.70%
2018-1.22%-0.37%0.60%-0.77%0.74%0.00%-0.28%0.68%-0.66%0.07%0.82%1.78%1.36%
20170.29%0.26%0.11%0.66%0.44%-0.31%0.37%0.76%-0.79%-0.19%-0.37%-0.01%1.22%
20162.15%0.55%0.24%-0.14%-0.22%1.81%0.06%-0.72%0.34%-0.62%-2.19%0.02%1.22%
20152.31%-1.33%0.79%-0.10%-0.07%-0.46%0.67%-0.04%1.09%-0.48%-0.41%-0.28%1.64%
20141.28%0.15%-0.68%0.49%0.87%-0.15%-0.47%0.91%-0.52%0.96%0.68%-0.37%3.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEI составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.44
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.82$3.68$2.77$1.58$0.94$1.49$2.53$2.37$1.85$1.63$1.71$1.51

Дивидендный доход

3.26%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.30$0.34$0.34$1.31
2024$0.00$0.29$0.28$0.31$0.30$0.30$0.30$0.32$0.32$0.32$0.32$0.64$3.68
2023$0.00$0.18$0.19$0.20$0.20$0.22$0.22$0.23$0.23$0.24$0.28$0.57$2.77
2022$0.00$0.08$0.08$0.10$0.10$0.10$0.12$0.14$0.15$0.16$0.17$0.38$1.58
2021$0.00$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.16$0.94
2020$0.00$0.20$0.18$0.16$0.13$0.12$0.11$0.12$0.11$0.10$0.09$0.18$1.49
2019$0.00$0.23$0.22$0.23$0.23$0.23$0.21$0.22$0.22$0.20$0.19$0.36$2.53
2018$0.00$0.17$0.16$0.18$0.19$0.21$0.19$0.21$0.20$0.21$0.22$0.43$2.37
2017$0.00$0.14$0.13$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.17$0.33$1.85
2016$0.00$0.15$0.13$0.15$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.14$0.26$1.63
2015$0.00$0.14$0.13$0.14$0.14$0.15$0.14$0.15$0.15$0.14$0.15$0.29$1.71
2014$0.11$0.10$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.14$0.14$0.27$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составляет 4.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.6%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-5.97%17 дек. 2008 г.1188 июн. 2009 г.2295 мая 2010 г.347
-5.25%18 мар. 2008 г.6316 июн. 2008 г.6315 сент. 2008 г.126
-4.92%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.838 июн. 2011 г.148
-4.49%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.20815 мар. 2019 г.678

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...