PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642886612

CUSIP

464288661

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IEI составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEI: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IEI с VGIT IEI с IEF IEI с TLT IEI с IMTB IEI с MMIT IEI с TLH IEI с BND IEI с BSV IEI с TIP IEI с BLV
Популярные сравнения:
IEI с VGIT IEI с IEF IEI с TLT IEI с IMTB IEI с MMIT IEI с TLH IEI с BND IEI с BSV IEI с TIP IEI с BLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66.64%
295.63%
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF показал доход в 2.68% с начала года и 5.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


IEI

С начала года

2.68%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

0.07%

1 год

5.74%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%1.72%0.56%-0.11%2.68%
20240.31%-1.38%0.43%-1.73%1.31%0.94%2.17%1.16%1.02%-2.12%0.59%-0.80%1.82%
20232.10%-2.24%2.92%0.62%-0.93%-1.20%0.07%-0.03%-1.28%-0.56%2.70%2.32%4.42%
2022-1.43%-0.46%-3.20%-1.97%0.72%-0.73%1.71%-2.66%-2.94%-0.51%2.24%-0.56%-9.51%
2021-0.28%-1.10%-0.84%0.48%0.34%-0.14%0.98%-0.26%-0.82%-0.80%0.29%-0.40%-2.54%
20201.84%1.89%2.49%0.12%0.32%0.12%0.38%-0.27%0.08%-0.44%0.14%0.11%6.95%
20190.52%-0.22%1.56%-0.05%1.81%0.87%-0.16%2.09%-0.58%0.29%-0.37%-0.16%5.70%
2018-1.22%-0.37%0.60%-0.77%0.74%0.00%-0.28%0.68%-0.66%0.07%0.82%1.78%1.36%
20170.29%0.26%0.11%0.66%0.44%-0.31%0.37%0.76%-0.79%-0.19%-0.37%-0.01%1.22%
20162.14%0.55%0.24%-0.14%-0.22%1.81%0.06%-0.72%0.34%-0.62%-2.19%0.02%1.22%
20152.31%-1.33%0.79%-0.10%-0.07%-0.46%0.67%-0.04%1.09%-0.48%-0.41%-0.28%1.64%
20141.28%0.15%-0.68%0.49%0.87%-0.15%-0.47%0.91%-0.52%0.96%0.68%-0.37%3.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEI составляет 75, что ставит его в топ 25% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IEI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IEI: 1.31
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино IEI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IEI: 1.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IEI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IEI: 1.24
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара IEI, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IEI: 0.49
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина IEI, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
IEI: 3.16
^GSPC: 2.33

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.52
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.44$3.68$2.77$1.58$0.94$1.49$2.53$2.37$1.85$1.63$1.71$1.51

Дивидендный доход

2.92%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.30$0.00$0.63
2024$0.00$0.29$0.28$0.31$0.30$0.30$0.30$0.32$0.32$0.32$0.32$0.64$3.68
2023$0.00$0.18$0.19$0.20$0.20$0.22$0.22$0.23$0.23$0.24$0.28$0.57$2.77
2022$0.00$0.08$0.08$0.10$0.10$0.10$0.12$0.14$0.15$0.16$0.17$0.38$1.58
2021$0.00$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.08$0.16$0.94
2020$0.00$0.20$0.18$0.16$0.13$0.12$0.11$0.12$0.11$0.10$0.09$0.18$1.49
2019$0.00$0.23$0.22$0.23$0.23$0.23$0.21$0.22$0.22$0.20$0.19$0.36$2.53
2018$0.00$0.17$0.16$0.18$0.19$0.21$0.19$0.21$0.20$0.21$0.22$0.43$2.37
2017$0.00$0.14$0.13$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.17$0.33$1.85
2016$0.00$0.15$0.13$0.15$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.14$0.26$1.63
2015$0.00$0.14$0.13$0.14$0.14$0.15$0.14$0.15$0.15$0.14$0.15$0.29$1.71
2014$0.11$0.10$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.14$0.14$0.27$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.19%
-8.32%
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 14.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составляет 4.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.6%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-5.97%17 дек. 2008 г.1188 июн. 2009 г.2295 мая 2010 г.347
-5.25%18 мар. 2008 г.6316 июн. 2008 г.6315 сент. 2008 г.126
-4.92%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.838 июн. 2011 г.148
-4.49%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.20815 мар. 2019 г.678

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF составляет 1.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06%
5.79%
IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab