Сравнение FOCPX с BRK-B
FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FOCPX returned 22.49%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.49% против 13.22% соответственно.
FOCPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 22.78%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 22.49%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам FOCPX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 22.78% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FOCPX and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.38 |
The correlation between FOCPX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCPX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FOCPX
BRK-B
Сравнение FOCPX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCPX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.02 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -0.05 | +19.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и BRK-B
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCPX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -53.86% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.42% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -14.95% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -26.58% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -29.57% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -9.36% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -11.07% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.53% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и BRK-B
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCPX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.95% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 10.78% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 14.38% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 17.12% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.44% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и BRK-B
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.33% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
FOCPX and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCPX has higher volatility (8.13%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FOCPX dropped -70.25% vs BRK-B's -53.86%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOCPX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор