Сравнение IDMO с FAGIX
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. IDMO is passively managed, while FAGIX is actively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 8.03%/yr for FAGIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 8.03% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
FAGIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам IDMO и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.40% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between IDMO and FAGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.51 |
The correlation between IDMO and FAGIX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
IDMO
FAGIX
Сравнение IDMO c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.85 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 19.86 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и FAGIX
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -37.97% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -3.49% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -7.26% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -15.42% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -28.45% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.04% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.98% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.85% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и FAGIX
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 2.71% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 5.30% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 6.42% | +11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.66% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 7.84% | +10.34% |
Сравнение комиссий IDMO и FAGIX
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и FAGIX
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FAGIX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.47% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and FAGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (7.92%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор