PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS31635T7081
ЭмитентFidelity
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Fidelity ZERO Total Market Index Fund составляет 0.00%.


0.00%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity ZERO Total Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
4.60%
3.97%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FZROX

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Популярные сравнения: FZROX с FXAIX, FZROX с VTI, FZROX с FSKAX, FZROX с FZILX, FZROX с VOO, FZROX с FNILX, FZROX с SPY, FZROX с FTEC, FZROX с IVV, FZROX с VIGAX

Доходность

Fidelity ZERO Total Market Index Fund показал доход в 12.51% с начала года и 20.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity ZERO Total Market Index Fund составила 9.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 8.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.82%-4.87%
6 месяцев4.89%4.35%
С начала года12.51%11.68%
1 год20.67%19.59%
5 лет (среднегодовая)9.18%7.97%
10 лет (среднегодовая)9.48%8.33%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.65%1.05%0.41%6.88%3.61%-1.93%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
0.94
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.94
0.89
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity ZERO Total Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$0.21$0.21$0.21$0.17$0.17$0.07

Дивидендный доход

1.40%1.57%1.26%1.30%1.57%0.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity ZERO Total Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.64%
-10.60%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity ZERO Total Market Index Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.12%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.
-20.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-9.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.81%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity ZERO Total Market Index Fund составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
3.17%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)