PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635T7081

Эмитент

Fidelity

Категория

Large Cap Blend Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FZROX составляет 0.00%.


График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FZROX с VTI FZROX с FXAIX FZROX с FSKAX FZROX с FNILX FZROX с VOO FZROX с FZILX FZROX с SPY FZROX с IVV FZROX с FTEC FZROX с FZIPX
Популярные сравнения:
FZROX с VTI FZROX с FXAIX FZROX с FSKAX FZROX с FNILX FZROX с VOO FZROX с FZILX FZROX с SPY FZROX с IVV FZROX с FTEC FZROX с FZIPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity ZERO Total Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.95%
8.53%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity ZERO Total Market Index Fund показал доход в 24.97% с начала года и 25.61% за последние 12 месяцев.


FZROX

С начала года

24.97%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

9.96%

1 год

25.61%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.14%5.47%3.22%-4.37%4.74%3.11%1.80%2.13%2.09%-0.75%6.63%24.97%
20236.97%-2.31%2.65%1.05%0.42%6.88%3.61%-1.93%-4.82%-2.66%9.44%5.30%26.20%
2022-5.84%-2.53%3.25%-8.93%-0.21%-8.37%9.37%-3.80%-9.26%8.23%5.34%-5.92%-19.21%
2021-0.44%3.13%3.54%5.16%0.53%2.51%1.80%2.91%-4.55%6.76%-1.45%3.78%25.78%
2020-0.27%-8.22%-13.78%13.30%5.33%2.34%5.67%7.19%-3.72%-2.10%12.08%4.48%20.51%
20198.54%3.57%1.42%4.00%-6.53%7.09%1.44%-1.99%1.83%2.18%3.71%2.93%31.06%
20182.59%0.19%-7.36%1.99%-9.41%-12.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FZROX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.102.10
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.792.80
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.39
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.153.09
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 13.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.3913.49
FZROX
^GSPC

Fidelity ZERO Total Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
2.10
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity ZERO Total Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.24$0.23$0.21$0.18$0.17$0.16$0.06

Дивидендный доход

1.17%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity ZERO Total Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.08%
-2.62%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity ZERO Total Market Index Fund показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity ZERO Total Market Index Fund составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.12%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-20.16%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-9.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity ZERO Total Market Index Fund составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.03%
3.79%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab