PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31635T7081
ЭмитентFidelity
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FZROX составляет 0.00%.


График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Популярные сравнения: FZROX с VTI, FZROX с FXAIX, FZROX с FSKAX, FZROX с FNILX, FZROX с VOO, FZROX с FZILX, FZROX с SPY, FZROX с FTEC, FZROX с IVV, FZROX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity ZERO Total Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
105.83%
93.81%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity ZERO Total Market Index Fund показал доход в 15.10% с начала года и 22.12% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.10%15.41%
1 месяц0.90%0.33%
6 месяцев13.94%13.74%
1 год22.12%21.39%
5 лет (среднегодовая)14.28%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FZROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.14%5.47%3.21%-4.37%4.74%3.11%15.10%
20236.97%-2.31%2.65%1.05%0.41%6.88%3.61%-1.93%-4.82%-2.66%9.44%5.30%26.20%
2022-5.84%-2.53%3.25%-8.93%-0.21%-8.37%9.37%-3.80%-9.26%8.23%5.34%-5.92%-19.21%
2021-0.44%3.13%3.54%5.16%0.53%2.51%1.80%2.91%-4.55%6.76%-1.45%3.96%26.00%
2020-0.26%-8.22%-13.78%13.30%5.33%2.34%5.67%7.19%-3.72%-2.10%12.08%4.48%20.51%
20198.54%3.57%1.42%4.00%-6.53%7.09%1.44%-1.99%1.83%2.18%3.71%2.99%31.15%
20182.59%0.20%-7.36%1.99%-9.31%-11.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FZROX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 7777
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

Fidelity ZERO Total Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.82
1.82
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity ZERO Total Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.23$0.23$0.21$0.21$0.17$0.17$0.07

Дивидендный доход

1.18%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity ZERO Total Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2018$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.94%
-2.86%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity ZERO Total Market Index Fund показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity ZERO Total Market Index Fund составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.96%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.12%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.490
-20.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-9.33%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.81%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity ZERO Total Market Index Fund составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.70%
2.76%
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)