PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с PRFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIVX с PRFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both mutual funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.68%/yr vs 11.90%/yr for PRFDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.90% соответственно.

FDIVX

1 день
3.97%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.79%
1 год
20.33%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.68%

PRFDX

1 день
1.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.89%
1 год
22.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIVX и PRFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.84%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.54%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%

Correlation

The correlation between FDIVX and PRFDX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1991 г.

0.63

The correlation between FDIVX and PRFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

T. Rowe Price Equity Income Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FEMKXFDIVX с FISMX
Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX

Доходность на риск

FDIVX vs. PRFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIVXPRFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.11

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.04

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.15

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

11.66

-5.00

FDIVX vs. PRFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PRFDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и PRFDX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и PRFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVXPRFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-58.12%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-7.34%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-14.35%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-18.08%

-17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-39.71%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.23%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-6.25%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.97%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и PRFDX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVXPRFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

3.56%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

8.40%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

10.96%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

14.98%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.87%

-0.82%

Сравнение комиссий FDIVX и PRFDX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRFDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и PRFDX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности PRFDX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		9.64%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%

Часто задаваемые вопросы

FDIVX and PRFDX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIVX has higher volatility (7.46%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs PRFDX's -58.12%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIVX и PRFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор