Сравнение IDMO с GBTC
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 12.64% против 46.47% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам IDMO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between IDMO and GBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.22 |
Over the past year, IDMO and GBTC have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
IDMO
GBTC
Сравнение IDMO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.79 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.39 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и GBTC
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -89.91% | +50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -52.45% | +40.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -52.45% | +39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -85.42% | +58.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -89.91% | +58.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -49.87% | +47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -43.43% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 29.85% | -26.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и GBTC
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 11.97% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 34.41% | -18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 44.01% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 62.25% | -44.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 81.84% | -63.66% |
Сравнение комиссий IDMO и GBTC
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и GBTC
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and GBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 12.64% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for GBTC.
IDMO is categorized as Momentum, while GBTC is Cryptocurrency. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 1.50% for GBTC.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор