Сравнение GLD с BRK-B
GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции BRK-B немного впереди с 13.14%.
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам GLD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GLD and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GLD
BRK-B
Сравнение GLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.14 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.30 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.09 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.65 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GLD и BRK-B
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -53.86% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -9.42% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -14.95% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -26.58% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -29.57% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -9.78% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -11.07% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 4.49% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и BRK-B
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 3.98% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 10.87% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 14.38% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.13% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.44% | -3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и BRK-B
Ни GLD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLD and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.68%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BRK-B's -53.86%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор