PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции BRK-B немного впереди с 13.14%.


GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares
0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GLD and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

GLD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.14

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.30

+4.07

GLD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.09

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GLD и BRK-B

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-53.86%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-9.42%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-14.95%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-26.58%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-29.57%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-9.78%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-11.07%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

4.49%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и BRK-B

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

3.98%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

10.87%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

14.38%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.13%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

19.44%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и BRK-B

Ни GLD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GLD and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs BRK-B's -53.86%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор