PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) is Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.66% против 13.22% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IOO and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IOO and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IOO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.02

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.08

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.02

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

-0.05

+14.40

IOO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и BRK-B

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-53.86%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.42%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.95%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-26.58%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-29.57%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-9.36%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-11.07%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.53%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и BRK-B

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.95%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.78%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.38%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.12%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.44%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и BRK-B

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs BRK-B's -53.86%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор