Сравнение IYW с GBTC
IYW (iShares U.S. Technology ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYW returned 25.63%/yr vs 46.47%/yr for GBTC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IYW charges 0.38%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности IYW и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 25.63% против 46.47% соответственно.
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 47.94%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
Сравнение доходности по годам IYW и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between IYW and GBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.25 |
Over the past year, IYW and GBTC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYW vs. GBTC — Ранг доходности на риск
IYW
GBTC
Сравнение IYW c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYW | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.79 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.39 | +10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYW и GBTC
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -89.91% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -52.45% | +34.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -52.45% | +25.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -85.42% | +45.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -89.91% | +50.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -49.87% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -43.43% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 29.85% | -24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и GBTC
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 9.41%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYW | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.97% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 34.41% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 44.01% | -22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 62.25% | -36.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 81.84% | -56.64% |
Сравнение комиссий IYW и GBTC
IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и GBTC
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYW and GBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to IYW (9.41%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs GBTC's -89.91%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 25.63% for IYW. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for GBTC.
IYW is categorized as Technology Equities, while GBTC is Cryptocurrency. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: iShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 1.50% for GBTC.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYW и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор