PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXF и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.


FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и LVHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between FXF and LVHI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.01

The correlation between FXF and LVHI shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Доходность на риск

FXF vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.63

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

5.23

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

21.61

-21.07

FXF vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и LVHI

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и LVHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-32.31%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.08%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-11.99%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-11.99%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

0.00%

-19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-3.51%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.48%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и LVHI

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.78%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

7.72%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

9.60%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

11.08%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

13.75%

-6.18%

Сравнение комиссий FXF и LVHI

И FXF, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и LVHI

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы


FXF and LVHI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 1.88% for FXF. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while LVHI is Volatility Hedged Equity. FXF tracks Swiss Franc, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор