PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с FXF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.29%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for FXF.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.06% соответственно.

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%

FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between PTTRX and FXF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.26

The correlation between PTTRX and FXF shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

PTTRX vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTTRXFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.17

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.31

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.25

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

0.54

+4.93

PTTRX vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FXF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и FXF

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-35.58%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-4.97%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-8.52%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-12.68%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-15.04%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-19.02%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-20.83%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.28%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и FXF

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеют волатильность 1.77% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

5.56%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

7.49%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

8.33%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

7.57%

-2.34%

Сравнение комиссий PTTRX и FXF

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и FXF

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and FXF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.81%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs FXF's -35.58%.

PTTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор