PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTRX с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, PTTRX returned 2.29%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PTTRX charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 2.29% против 19.95% соответственно.

PTTRX

1 день
0.69%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.46%
3 года*
5.45%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.29%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTRX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.64%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PTTRX and XMMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

-0.06

The correlation between PTTRX and XMMO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PTTRX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTTRXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.86

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.58

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.41

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

17.54

-12.07

PTTRX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и XMMO

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTRXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-55.37%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-8.34%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-24.93%

+18.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-27.91%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-36.74%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.19%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-9.44%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.09%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и XMMO

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 1.77%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTRXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

9.07%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

16.76%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

19.74%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

21.62%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

22.35%

-17.12%

Сравнение комиссий PTTRX и XMMO

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и XMMO

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.54%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PTTRX and XMMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to PTTRX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PTTRX dropped -19.28% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTRX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор