PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 12.02%/yr for IDMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности GLD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 5.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLD имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции IDMO немного отстают с 12.02%.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between GLD and IDMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.15

Over the past year, GLD and IDMO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GLD и IDMO

Секторы
GLD
IDMO

Сырьевые материалы

100.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

-

22.6%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

8.4%

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

GLD

-

IDMO
2.2%

Потребительский циклический сектор

GLD

-

IDMO
1.4%

Потребительский защитный сектор

GLD

-

IDMO
2.5%

Энергетика

GLD

-

IDMO
1.9%

Финансовые услуги

GLD

-

IDMO
42.4%

Здравоохранение

GLD

-

IDMO
1.2%

Промышленность

GLD

-

IDMO
22.6%

Недвижимость

GLD

-

IDMO
2.0%

Технологии

GLD

-

IDMO
5.3%

Коммунальные услуги

GLD

-

IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

GLD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.12

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.67

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

6.49

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.85

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок GLD и IDMO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-39.38%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.31%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-12.65%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-27.07%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-31.34%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-4.49%

-15.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.75%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

2.99%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и IDMO

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.18%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

15.28%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

17.25%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.90%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

18.14%

-2.15%

Сравнение комиссий GLD и IDMO

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и IDMO

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

GLD and IDMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.56% vs 12.02% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.56% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while IDMO is Momentum. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.25% for IDMO.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор