График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) показал доход в -3.63% с начала года и 16.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIVX составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTIVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.82% | -7.90% | -3.63% | |||||||||
| 2025 | 2.70% | -0.10% | -2.92% | 0.88% | 4.60% | 4.01% | 0.80% | 2.69% | 3.10% | 1.73% | 0.28% | 0.84% | 20.01% |
| 2024 | -0.22% | 3.60% | 2.79% | -3.31% | 3.90% | 1.44% | 2.21% | 2.10% | 2.12% | -2.27% | 3.52% | -2.62% | 13.68% |
| 2023 | 6.88% | -2.95% | 2.66% | 1.19% | -1.06% | 4.97% | 3.13% | -2.54% | -3.93% | -2.68% | 8.25% | 5.16% | 19.72% |
| 2022 | -4.40% | -2.51% | 1.21% | -7.36% | 0.40% | -7.47% | 6.47% | -3.75% | -8.77% | 5.25% | 7.72% | -3.98% | -17.38% |
| 2021 | -0.28% | 2.35% | 2.36% | 3.80% | 1.37% | 1.26% | 0.61% | 2.09% | -3.69% | 4.41% | -2.28% | 3.40% | 16.16% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2045 Fund: годовая альфа составляет 0.95%, бета — 0.85, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 28.10.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.81%) было выше, чем в снижении (89.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.85 и R² 0.96 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 89.81%
- Участие в снижении
- 89.69%
Комиссия
Комиссия VTIVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIVX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 6.61 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTIVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.70 | $0.61 | $0.63 | $4.37 | $0.54 | $0.55 | $0.51 | $0.01 | $0.47 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $4.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2045 Fund составляет 8.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.69% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 763 | 16 мар. 2012 г. | 1115 |
| -31.42% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 129 |
| -25.1% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -17.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -16.58% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...