- ISIN
- US92202E6077
- CUSIP
- 92202E607
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 27 окт. 2003 г.
- Категория
- Target Retirement Date, Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $117B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции VTIVX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) показал доход в 11.08% с начала года и 26.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIVX составила 11.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTIVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.82% | -5.67% | 7.73% | 3.87% | 0.57% | 11.08% | ||||||
| 2025 | 2.70% | -0.10% | -2.92% | 0.88% | 4.60% | 4.01% | 0.80% | 2.69% | 3.10% | 1.73% | 0.28% | 0.84% | 20.01% |
| 2024 | -0.22% | 3.60% | 2.79% | -3.31% | 3.90% | 1.44% | 2.21% | 2.10% | 2.12% | -2.27% | 3.52% | -2.62% | 13.68% |
| 2023 | 6.88% | -2.95% | 2.66% | 1.19% | -1.06% | 4.97% | 3.13% | -2.54% | -3.93% | -2.68% | 8.25% | 5.16% | 19.72% |
| 2022 | -4.40% | -2.51% | 1.21% | -7.36% | 0.40% | -7.47% | 6.47% | -3.75% | -8.77% | 5.25% | 7.72% | -3.98% | -17.38% |
| 2021 | -0.28% | 2.35% | 2.36% | 3.80% | 1.37% | 1.26% | 0.61% | 2.09% | -3.69% | 4.41% | -2.28% | 3.40% | 16.16% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement 2045 Fund has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.85, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2003.
- This fund participated in 89.70% of S&P 500 Index downside but only 89.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 89.33%
- Участие в снижении
- 89.70%
Комиссия
Комиссия VTIVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTIVX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 13.52 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.70 | $0.61 | $0.63 | $4.37 | $0.54 | $0.55 | $0.51 | $0.01 | $0.47 | $0.59 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.37 | $4.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 8d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.42%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 27d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.10%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.58%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 6d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| VTIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.69% | -56.78% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -18.90% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.43% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.42% | -33.92% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.72% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTIVX
Добавьте Vanguard Target Retirement 2045 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTIVX