PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92202E6077

CUSIP

92202E607

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

27 окт. 2003 г.

Категория

Target Retirement Date, Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTIVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VTIVX с VOO VTIVX с VTSAX VTIVX с VTI VTIVX с VTTHX VTIVX с SWYHX VTIVX с FIOFX VTIVX с VSMPX VTIVX с VASIX VTIVX с TWEIX VTIVX с TLXIX
Популярные сравнения:
VTIVX с VOO VTIVX с VTSAX VTIVX с VTI VTIVX с VTTHX VTIVX с SWYHX VTIVX с FIOFX VTIVX с VSMPX VTIVX с VASIX VTIVX с TWEIX VTIVX с TLXIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) показал доход в 1.58% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTIVX составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

VTIVX

С начала года

1.58%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-0.69%

1 год

8.80%

5 лет

11.74%

10 лет

8.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-0.10%-2.92%0.88%1.11%1.58%
2024-0.04%3.60%2.79%-3.31%3.90%1.44%2.21%2.10%2.12%-2.27%3.52%-2.62%13.89%
20236.88%-2.95%2.66%1.19%-1.06%4.97%3.13%-2.54%-3.93%-2.68%8.25%4.96%19.50%
2022-4.40%-2.51%1.21%-7.36%0.40%-7.47%6.47%-3.75%-8.77%5.25%7.72%-3.98%-17.38%
2021-0.28%2.35%2.36%3.80%1.37%1.26%0.61%2.09%-3.69%4.41%-2.28%3.40%16.16%
2020-1.01%-6.67%-13.28%10.26%4.67%2.85%4.64%5.37%-2.63%-1.98%11.21%4.50%16.31%
20197.42%2.53%1.21%3.15%-5.29%5.95%0.13%-1.67%1.83%2.35%2.42%3.02%24.94%
20184.76%-3.90%-1.24%0.45%0.85%-0.35%2.70%1.12%0.17%-7.07%1.60%-6.69%-8.01%
20172.43%2.64%1.01%1.45%1.67%0.68%2.30%0.37%1.92%1.88%1.94%1.27%21.38%
2016-4.89%-0.77%6.79%1.17%0.66%-0.06%3.84%0.37%0.58%-1.88%1.39%1.27%8.33%
2015-1.50%5.01%-0.98%1.62%0.46%-1.95%0.73%-5.87%-2.92%6.48%-0.16%-2.94%-2.63%
2014-3.10%4.47%0.44%0.50%1.93%2.11%-1.69%3.07%-2.77%1.72%1.53%-0.99%7.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTIVX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.68$0.61$0.49$0.63$0.45$0.55$0.48$0.43$0.38$0.39$0.38

Дивидендный доход

2.27%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 882 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2045 Fund составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.69%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8826 сент. 2012 г.1236
-31.42%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.129
-25.1%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33212 февр. 2024 г.567
-17.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-17.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...