PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92202E6077

CUSIP

92202E607

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

27 окт. 2003 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTIVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTIVX с VOO VTIVX с VTSAX VTIVX с VTTHX VTIVX с VTI VTIVX с VSMPX VTIVX с VASIX VTIVX с TWEIX VTIVX с VGT VTIVX с VTTSX VTIVX с SWYHX
Популярные сравнения:
VTIVX с VOO VTIVX с VTSAX VTIVX с VTTHX VTIVX с VTI VTIVX с VSMPX VTIVX с VASIX VTIVX с TWEIX VTIVX с VGT VTIVX с VTTSX VTIVX с SWYHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
435.56%
469.49%
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2045 Fund показал доход в 13.84% с начала года и 14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement 2045 Fund составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


VTIVX

С начала года

13.84%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

4.55%

1 год

14.64%

5 лет

8.82%

10 лет

8.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.04%3.60%2.79%-3.31%3.90%1.44%2.21%2.10%2.12%-2.27%3.52%13.84%
20236.88%-2.95%2.66%1.19%-1.06%4.97%3.13%-2.54%-3.93%-2.68%8.25%4.96%19.50%
2022-4.40%-2.51%1.21%-7.36%0.40%-7.47%6.47%-3.75%-8.77%5.25%7.72%-3.98%-17.38%
2021-0.28%2.35%2.36%3.80%1.37%1.26%0.61%2.09%-3.69%4.41%-2.28%3.40%16.16%
2020-1.01%-6.67%-13.28%10.26%4.67%2.85%4.64%5.37%-2.63%-1.98%11.21%4.50%16.31%
20197.42%2.53%1.21%3.15%-5.29%5.95%0.13%-1.67%1.83%2.35%2.42%3.02%24.94%
20184.76%-3.90%-1.24%0.45%0.85%-0.35%2.70%1.12%0.17%-7.07%1.60%-6.56%-7.89%
20172.44%2.64%1.01%1.45%1.67%0.68%2.30%0.38%1.92%1.88%1.94%1.32%21.43%
2016-4.89%-0.77%6.79%1.17%0.66%-0.05%3.84%0.37%0.58%-1.88%1.39%1.76%8.86%
2015-1.50%5.01%-0.99%1.62%0.46%-1.95%0.73%-5.87%-2.92%6.48%-0.16%-1.86%-1.54%
2014-3.10%4.47%0.44%0.50%1.93%2.11%-1.69%3.07%-2.77%1.72%1.53%-0.98%7.16%
20134.33%0.53%2.69%2.11%0.44%-1.93%4.70%-2.30%4.34%3.69%1.78%1.96%24.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTIVX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.521.90
Коэффициент Сортино VTIVX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.102.54
Коэффициент Омега VTIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.35
Коэффициент Кальмара VTIVX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.372.81
Коэффициент Мартина VTIVX, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.8912.39
VTIVX
^GSPC

Vanguard Target Retirement 2045 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.90
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.61$0.61$0.49$0.63$0.45$0.55$0.48$0.43$0.38$0.39$0.38$0.33

Дивидендный доход

2.00%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2013$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.59%
-3.58%
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2045 Fund показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 763 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2045 Fund составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.69%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76316 мар. 2012 г.1117
-31.42%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.129
-25.1%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33212 февр. 2024 г.567
-17.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-16.58%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Target Retirement 2045 Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.91%
3.64%
VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab