PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с VMNFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EWL returned 10.14%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EWL charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности EWL и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 10.14% против 5.04% соответственно.

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between EWL and VMNFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов EWL и VMNFX

Секторы
EWL
VMNFX

Здравоохранение

38.8%
13.6%

Финансовые услуги

18.6%
19.9%

Потребительский защитный сектор

14.9%
3.0%

Промышленность

12.0%
12.9%

Сырьевые материалы

6.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.6%

Недвижимость

0.9%
7.6%

Технологии

0.9%
13.0%

Коммунальные услуги

0.4%
3.4%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

EWL
38.8%
VMNFX
13.6%

Финансовые услуги

EWL
18.6%
VMNFX
19.9%

Потребительский защитный сектор

EWL
14.9%
VMNFX
3.0%

Промышленность

EWL
12.0%
VMNFX
12.9%

Сырьевые материалы

EWL
6.6%
VMNFX
5.6%

Потребительский циклический сектор

EWL
5.4%
VMNFX
12.7%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
VMNFX
3.6%

Недвижимость

EWL
0.9%
VMNFX
7.6%

Технологии

EWL
0.9%
VMNFX
13.0%

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
VMNFX
3.4%

Энергетика

EWL

-

VMNFX
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

EWL vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.61

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.94

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.33

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

12.14

-8.90

EWL vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и VMNFX

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-26.42%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-4.65%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-5.44%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-6.75%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-25.09%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.19%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.75%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.66%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и VMNFX

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

1.65%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

5.57%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

7.71%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

7.21%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

6.39%

+10.08%

Сравнение комиссий EWL и VMNFX

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и VMNFX

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

EWL and VMNFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (5.12%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор