PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с LVHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 8.41%/yr for LVHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.41% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between FSZ and LVHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FSZ и LVHD

Секторы
FSZ
LVHD

Промышленность

22.0%
4.6%

Здравоохранение

22.0%
4.6%

Финансовые услуги

18.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.8%

Сырьевые материалы

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.6%
18.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.8%

Недвижимость

3.7%
15.0%

Коммунальные услуги

3.1%
25.5%

Технологии

1.6%
5.9%

Энергетика

-

6.7%

Промышленность

FSZ
22.0%
LVHD
4.6%

Здравоохранение

FSZ
22.0%
LVHD
4.6%

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
LVHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
LVHD
6.8%

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
LVHD

-

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
LVHD
18.5%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
LVHD
3.8%

Недвижимость

FSZ
3.7%
LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
LVHD
25.5%

Технологии

FSZ
1.6%
LVHD
5.9%

Энергетика

FSZ

-

LVHD
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

FSZ vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.03

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.16

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

5.43

-3.21

FSZ vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и LVHD

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-37.32%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-6.17%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-14.29%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-16.75%

-17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-37.32%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.07%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.04%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.46%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и LVHD

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.54%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

6.96%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

9.77%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

12.91%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

15.52%

+3.42%

Сравнение комиссий FSZ и LVHD

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и LVHD

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LVHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and LVHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.83%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.12% vs 8.41% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.12% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.36% for FSZ.

FSZ is categorized as Europe Equities, while LVHD is Dividend. FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор