Сравнение PRFDX с BRK-B
PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PRFDX returned 11.90%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.90% против 13.22% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.90%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам PRFDX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 12.54% | 14.60% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PRFDX and BRK-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.55 |
The correlation between PRFDX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFDX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PRFDX
BRK-B
Сравнение PRFDX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFDX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.02 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | -0.05 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и BRK-B
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFDX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -53.86% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.42% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -14.95% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -26.58% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -29.57% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -9.36% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -11.07% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 4.53% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и BRK-B
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.56%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFDX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.95% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 10.78% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 14.38% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 17.12% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 19.44% | -1.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и BRK-B
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 2.42% | 2.76% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRFDX and BRK-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs BRK-B's -53.86%.
PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFDX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор