PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - BARIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, BARIX returned 10.80%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BARIX charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.80% против 19.73% соответственно.

BARIX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.76%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
1.13%
1 год
0.80%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.80%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-3.78%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between BARIX and XMMO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.84

Over the past year, the correlation between BARIX and XMMO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с FXAIXBARIX с FSELXBARIX с FLCNXBARIX с SPY
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BARIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.99

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.77

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

4.45

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

18.21

-17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.99

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BARIX и XMMO

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-55.37%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.34%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-24.93%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-27.91%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-36.74%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

0.00%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-9.45%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.04%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и XMMO

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.28%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

7.82%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

15.54%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

18.71%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

21.45%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.27%

-2.43%

Сравнение комиссий BARIX и XMMO

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и XMMO

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.00%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and XMMO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to BARIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs XMMO's -55.37%.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор