Сравнение BARIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.61% против 18.41% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и XMMO
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BARIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BARIX
XMMO
Сравнение BARIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.34 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.91 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.41 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 11.42 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.34 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и XMMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и XMMO
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и XMMO
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -55.37% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.81% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -27.91% | -9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -36.74% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -2.62% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -9.52% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.70% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и XMMO
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 9.04% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.39% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 22.03% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.27% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.11% | -2.27% |