PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с VTIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 8.91%/yr for VTIVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 8.87%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between LVHI and VTIVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.62

The correlation between LVHI and VTIVX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и VTIVX

Секторы
LVHI
VTIVX

Финансовые услуги

23.6%
16.1%

Энергетика

17.4%
4.3%

Промышленность

13.4%
12.3%

Коммунальные услуги

10.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.8%

Здравоохранение

7.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.4%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Технологии

0.1%
27.4%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
VTIVX
16.1%

Энергетика

LVHI
17.4%
VTIVX
4.3%

Промышленность

LVHI
13.4%
VTIVX
12.3%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
VTIVX
2.7%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
VTIVX
4.8%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
VTIVX
8.3%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
VTIVX
4.3%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
VTIVX
8.0%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
VTIVX
9.4%

Недвижимость

LVHI
1.9%
VTIVX
2.5%

Технологии

LVHI
0.1%
VTIVX
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

LVHI vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.01

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.77

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

2.68

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

11.59

+10.02

LVHI vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и VTIVX

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-51.69%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.30%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-13.40%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-25.10%

+13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.00%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-6.33%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.92%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и VTIVX

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.51%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.13%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

11.10%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.58%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

14.82%

-1.07%

Сравнение комиссий LVHI и VTIVX

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и VTIVX

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTIVX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and VTIVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (4.51%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs VTIVX's -51.69%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор