PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIVX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-9.74%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий VTIVX и FZROX

VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

VTIVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.50

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.28

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.98

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между VTIVX и FZROX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и FZROX

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и FZROX

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-34.96%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-12.44%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-25.12%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.16%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.61%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.58%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и FZROX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.52%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.81%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

18.68%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

17.45%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

20.28%

-5.52%