PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-B с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.88% соответственно.


BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

FAGIX

1 день
-1.47%
1 месяц
0.16%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.48%
1 год
16.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и FAGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
6.93%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between BRK-B and FAGIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.35

The correlation between BRK-B and FAGIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

BRK-B vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-BFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.80

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

20.14

-20.44

BRK-B vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRK-BFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.68

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и FAGIX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FAGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-BFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-37.97%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.49%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-7.26%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-15.42%

-11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-28.45%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-1.47%

-8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-6.98%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.83%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и FAGIX

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-BFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.35%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

5.09%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

6.25%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

6.62%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

7.83%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и FAGIX

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.49%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Часто задаваемые вопросы


BRK-B and FAGIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор