Сравнение BRK-B с FAGIX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 7.88%/yr for FAGIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 13.14% против 7.88% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
FAGIX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам BRK-B и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 6.93% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FAGIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between BRK-B and FAGIX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
BRK-B
FAGIX
Сравнение BRK-B c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.80 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 20.14 | -20.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.68 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.87 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FAGIX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -37.97% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -3.49% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -7.26% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -15.42% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -28.45% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -1.47% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.98% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 0.83% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FAGIX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.35% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 5.09% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 6.25% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 6.62% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 7.83% | +11.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FAGIX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.49% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FAGIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to FAGIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор