PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOO returned 15.85%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IOO и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between IOO and LVHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.58

The correlation between IOO and LVHI shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и LVHI

Секторы
IOO
LVHI

Технологии

46.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.8%

Финансовые услуги

9.1%
23.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.3%

Здравоохранение

8.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.7%

Промышленность

4.8%
13.4%

Энергетика

3.6%
17.4%

Сырьевые материалы

1.7%
6.1%

Коммунальные услуги

0.5%
10.4%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

IOO
46.2%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
LVHI
5.8%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
LVHI
23.6%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

IOO
8.4%
LVHI
7.4%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
LVHI
8.7%

Промышленность

IOO
4.8%
LVHI
13.4%

Энергетика

IOO
3.6%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
LVHI
6.1%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
LVHI
10.4%

Недвижимость

IOO
0.2%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

IOO vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.31

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.54

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

5.23

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

21.61

-7.26

IOO vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и LVHI

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-32.31%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.08%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-11.99%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-11.99%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-3.51%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.48%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и LVHI

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.78%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.72%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

9.60%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

11.08%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

13.75%

+4.05%

Сравнение комиссий IOO и LVHI

И IOO, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и LVHI

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOO and LVHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 15.85% for IOO. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор