PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFDX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFDX с IOO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both funds - PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Over the past 10 years, PRFDX returned 11.90%/yr vs 16.66%/yr for IOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRFDX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции PRFDX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.90% против 16.66% соответственно.

PRFDX

1 день
1.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.89%
1 год
22.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.90%

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFDX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.54%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between PRFDX and IOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.83

Over the past year, the correlation between PRFDX and IOO has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

PRFDX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDXIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.09

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.23

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

14.35

-2.70

PRFDX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и IOO

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-55.85%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.94%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-19.19%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-23.52%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-31.43%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.05%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-11.26%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.24%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и IOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) составляет 3.56%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.82%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.31%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.07%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.12%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.80%

+0.07%

Сравнение комиссий PRFDX и IOO

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и IOO

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IOO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%

Часто задаваемые вопросы

PRFDX and IOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to PRFDX (3.56%). In terms of maximum drawdown, PRFDX dropped -58.12% vs IOO's -55.85%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFDX и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор