PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) Коэффициент Шарпа: -0.18

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EDEN - пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционные результаты MSCI Denmark IMI 25/50 Index. EDEN был запущен 25 янв. 2012 г. и имеет комиссию 0.53%.

Коэффициент Шарпа EDEN равен -0.18, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.18 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EDEN

Ранг коэффициента Шарпа EDEN: 7.57
Вызывает опасения

EDEN опережает 7.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция EDEN на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EDEN относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.83 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.83 до 2.27
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.27 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.44+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares MSCI Denmark ETF с другими ETF в категории Europe Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EDEN с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
EFNLiShares MSCI Finland ETF2.22
EWOiShares MSCI Austria ETF2.21
FDDFirst Trust STOXX European Select Dividend Index Fund1.97
ENORiShares MSCI Norway ETF1.90
NORWGlobal X MSCI Norway ETF1.87
OPPEWisdomTree European Opportunities Fund1.83
EWPiShares MSCI Spain ETF1.80
RFEUFirst Trust RiverFront Dynamic Europe ETF1.68
EPOLiShares MSCI Poland ETF1.61
FEPFirst Trust Europe AlphaDEX Fund1.60
EDENiShares MSCI Denmark ETF-0.18

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EDEN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EDEN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EDEN действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель