PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с EWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с EWL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) are both funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 10.14%/yr for EWL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for EWL.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и EWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у EWL с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 5.04% против 10.14% соответственно.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

EWL

1 день
-0.30%
1 месяц
1.55%
С начала года
4.60%
6 месяцев
7.45%
1 год
13.57%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и EWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		4.60%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%

Correlation

The correlation between VMNFX and EWL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов VMNFX и EWL

Секторы
VMNFX
EWL

Финансовые услуги

19.9%
18.6%

Здравоохранение

13.6%
38.8%

Технологии

13.0%
0.9%

Промышленность

12.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.4%

Недвижимость

7.6%
0.9%

Сырьевые материалы

5.6%
6.6%

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.6%
1.3%

Коммунальные услуги

3.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
14.9%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
EWL
18.6%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
EWL
38.8%

Технологии

VMNFX
13.0%
EWL
0.9%

Промышленность

VMNFX
12.9%
EWL
12.0%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
EWL
5.4%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
EWL
0.9%

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
EWL
6.6%

Энергетика

VMNFX
4.7%
EWL

-

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
EWL
1.3%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
EWL
0.4%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
EWL
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

iShares MSCI Switzerland ETF

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с IDAP.L

Доходность на риск

VMNFX vs. EWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c EWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXEWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.85

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.30

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

1.01

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

3.24

+8.90

VMNFX vs. EWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EWL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и EWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и EWL

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и EWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXEWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-51.62%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-13.48%

+8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-13.48%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-28.99%

+22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-28.99%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.63%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-11.08%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

4.22%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и EWL

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXEWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.12%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

12.70%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

16.09%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

16.13%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

16.47%

-10.08%

Сравнение комиссий VMNFX и EWL

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии EWL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и EWL

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EWL в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.63%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and EWL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (5.12%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs EWL's -51.62%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и EWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор