Сравнение VMNFX с FAGIX
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while FAGIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.00%/yr vs 8.10%/yr for FAGIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.10% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 5.00%
FAGIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам VMNFX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 12.03% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 8.43% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between VMNFX and FAGIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1998 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
VMNFX
FAGIX
Сравнение VMNFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.63 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 5.51 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 23.25 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 3.16 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.80 | 1.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и FAGIX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -37.97% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.49% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -7.26% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -15.42% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -28.45% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -6.98% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.82% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и FAGIX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.89% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 4.85% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 6.08% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.59% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.82% | -1.43% |
Сравнение комиссий VMNFX и FAGIX
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и FAGIX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FAGIX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.42% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.13% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and FAGIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNFX has higher volatility (1.99%) compared to FAGIX (1.89%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор