PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с WFMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с WFMIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) are both funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, GLD returned 12.15%/yr vs 10.85%/yr for WFMIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for WFMIX.

Доходность

Сравнение доходности GLD и WFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у WFMIX с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции WFMIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.85% соответственно.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

WFMIX

1 день
1.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.59%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.75%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и WFMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.59%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%

Correlation

The correlation between GLD and WFMIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г.

0.08

The correlation between GLD and WFMIX shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX

Доходность на риск

GLD vs. WFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c WFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDWFMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.23

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.86

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.80

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

5.91

-3.10

GLD vs. WFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFMIX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и WFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и WFMIX

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки WFMIX в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и WFMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDWFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-52.70%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-9.66%

-14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-18.30%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-22.13%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

-43.80%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-0.40%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-7.48%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.93%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и WFMIX

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDWFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

4.41%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

10.78%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

14.16%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.23%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.91%

-2.83%

Сравнение комиссий GLD и WFMIX

GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WFMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и WFMIX

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.17%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

GLD and WFMIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to WFMIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs WFMIX's -52.70%.

WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и WFMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор