PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с FSZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 10.12%/yr for FSZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 17.48% против 10.12% соответственно.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between FCNTX and FSZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.54

The correlation between FCNTX and FSZ shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCNTX и FSZ

Секторы
FCNTX
FSZ

Технологии

27.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

21.2%
3.9%

Финансовые услуги

13.8%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

9.2%
22.0%

Промышленность

8.6%
22.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.6%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
8.2%

Коммунальные услуги

0.5%
3.1%

Недвижимость

0.1%
3.7%

Технологии

FCNTX
27.0%
FSZ
1.6%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
FSZ
3.9%

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
FSZ
18.9%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
FSZ
10.0%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
FSZ
22.0%

Промышленность

FCNTX
8.6%
FSZ
22.0%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
FSZ
6.6%

Энергетика

FCNTX
3.6%
FSZ

-

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
FSZ
8.2%

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
FSZ
3.1%

Недвижимость

FCNTX
0.1%
FSZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

FCNTX vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.65

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.03

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.90

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

2.22

+5.58

FCNTX vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и FSZ

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-33.97%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-10.39%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-13.93%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-33.96%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-33.97%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.93%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.99%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.22%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и FSZ

Fidelity Contrafund (FCNTX) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеют волатильность 5.07% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.83%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

14.50%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

19.38%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.94%

+0.77%

Сравнение комиссий FCNTX и FSZ

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и FSZ

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FSZ в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and FSZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (5.07%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs FSZ's -33.97%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор