PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с PRFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с PRFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and PRFDX (T. Rowe Price Equity Income Fund) are both funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while PRFDX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 11.90%/yr for PRFDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.63%/yr for PRFDX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и PRFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у PRFDX с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям PRFDX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.90% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

PRFDX

1 день
1.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.89%
1 год
22.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.69%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и PRFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		12.54%14.60%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%

Correlation

The correlation between LVHD and PRFDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.76

The correlation between LVHD and PRFDX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

T. Rowe Price Equity Income Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с PRFDX:
PRFDX с PRDGXPRFDX с PREIXPRFDX с SCHDPRFDX с VEIPXPRFDX с TRVLXPRFDX с AABTXPRFDX с PRWCX

Доходность на риск

LVHD vs. PRFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c PRFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDPRFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.11

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.04

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.15

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.66

-6.23

LVHD vs. PRFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PRFDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и PRFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и PRFDX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки PRFDX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и PRFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDPRFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-58.12%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-7.34%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-14.35%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-18.08%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-39.71%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.23%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.25%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.97%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и PRFDX

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеют волатильность 3.54% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDPRFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

8.40%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

10.96%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.98%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

17.87%

-2.35%

Сравнение комиссий LVHD и PRFDX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PRFDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и PRFDX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PRFDX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund		2.42%2.76%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and PRFDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFDX has higher volatility (3.56%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs PRFDX's -58.12%.

PRFDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и PRFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор