PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCPX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCPX с FCNTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCPX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-2.14%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 19.92% против 16.13% соответственно.

FOCPX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
2.31%
1 год
32.91%
3 года*
27.22%
5 лет*
13.77%
10 лет*
19.92%

FCNTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKXFOCPX с SCHG
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINXFCNTX с VPMAX

Сравнение комиссий FOCPX и FCNTX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

FOCPX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCPXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.56

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.87

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

7.08

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCPX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCPXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между FOCPX и FCNTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и FCNTX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FCNTX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		7.95%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и FCNTX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCPXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-49.19%

-21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.30%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-32.59%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-32.59%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-7.42%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-8.18%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.98%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и FCNTX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCPXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.55%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.15%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

19.97%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

19.17%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.64%

+2.72%