PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с VTIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, LVHD returned 8.41%/yr vs 11.31%/yr for VTIVX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.31% соответственно.

LVHD

1 день
0.64%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
13.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.90%
10 лет*
8.41%

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		10.95%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between LVHD and VTIVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.61

Over the past year, the correlation between LVHD and VTIVX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и VTIVX

Секторы
LVHD
VTIVX

Коммунальные услуги

25.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

18.5%
4.8%

Недвижимость

15.0%
2.5%

Финансовые услуги

8.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.4%

Энергетика

6.7%
4.3%

Технологии

5.9%
27.4%

Промышленность

4.6%
12.3%

Здравоохранение

4.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
VTIVX
2.7%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
VTIVX
4.8%

Недвижимость

LVHD
15.0%
VTIVX
2.5%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
VTIVX
16.1%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
VTIVX
9.4%

Энергетика

LVHD
6.7%
VTIVX
4.3%

Технологии

LVHD
5.9%
VTIVX
27.4%

Промышленность

LVHD
4.6%
VTIVX
12.3%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
VTIVX
8.3%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
VTIVX
8.0%

Сырьевые материалы

LVHD

-

VTIVX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

LVHD vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.77

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.68

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.59

-6.16

LVHD vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и VTIVX

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-51.69%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.30%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.40%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-25.10%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-31.42%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.00%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.33%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.92%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и VTIVX

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.51%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.13%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.10%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.58%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.82%

+0.70%

Сравнение комиссий LVHD и VTIVX

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и VTIVX

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTIVX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and VTIVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIVX has higher volatility (4.51%) compared to LVHD (3.54%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор