Сравнение BRK-B с FCNTX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.48% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FCNTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам BRK-B и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 6.65% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FCNTX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and FCNTX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
BRK-B
FCNTX
Сравнение BRK-B c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.86 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 7.80 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FCNTX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -49.19% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.30% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -19.75% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.59% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -32.59% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.41% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.16% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.69% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FCNTX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.07% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.16% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.53% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.23% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.71% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FCNTX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.38% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FCNTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (5.07%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор